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嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-02 13:44:45 作者 : 基金800 阅读数 :

嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基

金 2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实沪深 300 指数研究增强

基金主代码 000176

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,059,476,007.70 份

本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深 300 指数)进行

有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理

投资目标 和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金

资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指数增强的

投资策略 投资策略,以沪深 300 作为基金投资组合的标的指数,结合深入

的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合,力求投资收

益能够跟踪并适度超越目标指数。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、较高预期

风险收益特征 收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券

型基金及货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 35,098,586.39

2.本期利润 221,280,355.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.1943

4.期末基金资产净值 1,641,590,483.20

5.期末基金份额净值 1.5494

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值

份额净值增 业绩比较基 基准收益

阶段 增长率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③ 率标准差

准差②

过去三个月 14.51% 0.87% 12.29% 0.85% 2.22% 0.02%

过去六个月 4.45% 1.46% 1.64% 1.45% 2.81% 0.01%

过去一年 15.68% 1.17% 8.50% 1.16% 7.18% 0.01%

过去三年 28.56% 1.20% 13.21% 1.19% 15.35% 0.01%

过去五年 18.92% 1.40% -5.91% 1.37% 24.83% 0.03%

自基金合同

54.94% 1.46% 24.54% 1.46% 30.40% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实沪深 300 指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2014 年 12 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

曾任职于建信基

本基金、嘉实腾 金管理有限责任

讯自选股大数据 公 司 投 资 管 理

策略股票、嘉实 2018 年 9 月 部,从事量化研

龙昌伦 长青竞争优势股 12 日 - 6 年 究工作。2015 年

票、嘉实中证 500 4 月加入嘉实基

指数增强基金经 金 管 理 有 限 公

理 司,现任职于量

化投资部。

注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,在疫情防治和复产复工的大背景下,尽管经济恢复力度有限,但全球金融市场风险偏好提升,股票市场显著反弹。

国内经济和政策思路基本沿着控制疫情、复产复工进行。一方面货币政策明显加码,货币持续宽松以支撑经济活动修复;积极的财政更加积极有为,通过减税降费等支持中小企业活动,同时加快推进重大项目开工。短期来看,二季度经济数据说明国内经济仍在缓慢复苏,但部分分项相比回升力度有所减弱,复苏进程出现分化和波折。5 月商品零售已接近同比转正,但住宿餐饮等消费服务业仍处在大幅负增的状态,且限额以上和以下的增速分化加剧,同时工业增加值增速低于预期,消费品行业的整体产出增速出现下滑,且工业出口交货值由升转降。

股票市场方面,伴随市场的大幅反弹,市场内部发生了巨大分化,并在整个二季度继续加剧,

其中创成长指数二季度上涨 37%,而上证 50 指数同期仅上涨 9.40%,这种分化集中体现在 PB 估值

维度上,并且当前行业间的估值分化程度上行至历史高位,PB 估值显著分化的背后是盈利能力的分化,高的盈利能力和景气度被给予了更高的估值溢价。行业方面,消费者服务、医药、食品饮料和电子等涨幅居前,建筑、石油石化、纺织服装和煤炭等则表现靠后。

本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略,在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。报告期内,基金维持较低的跟踪误差,精选个股,积极获取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.5494 元;本报告期基金份额净值增长率为 14.51%,业

绩比较基准收益率为 12.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,535,344,856.33 91.23

其中:股票 1,535,344,856.33 91.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 21,905,091.00 1.30

其中:债券 21,905,091.00 1.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 95,496,660.81 5.67

8 其他资产 30,255,813.15 1.80

9 合计 1,683,002,421.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 32,528,804.00 1.98

B 采矿业 41,216,235.00 2.51

C 制造业 591,044,634.87 36.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,780,860.00 1.57

E 建筑业 14,175,476.00 0.86

F 批发和零售业 11,501,756.00 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 6,562,718.00 0.40

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,140,063.20 2.87

J 金融业 424,561,510.08 25.86

K 房地产业 57,633,345.26 3.51

L 租赁和商务服务业 4,913,668.40 0.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,255,920.00 0.14

S 综合 - -

合计 1,259,314,990.81 76.71

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 618.00 0.00

C 制造业 186,546,374.12 11.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,913,438.00 0.18

E 建筑业 4,699,440.00 0.29

F 批发和零售业 12,097,646.10 0.74

G 交通运输、仓储和邮政业 9,080,241.00 0.55

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,649,716.17 2.29

J 金融业 - -

K 房地产业 3,844,323.00 0.23

L 租赁和商务服务业 8,775,400.00 0.53

M 科学研究和技术服务业 3,853,230.00 0.23

N 水利、环境和公共设施管理业 3,033,915.13 0.18

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,535,524.00 0.22

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 276,029,865.52 16.81

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 600519 贵州茅台 56,101 82,069,030.88 5.00

2 600036 招商银行 2,091,875 70,538,025.00 4.30

3 601318 中国平安 903,969 64,543,386.60 3.93

4 600030 中信证券 2,310,400 55,703,744.00 3.39

5 002475 立讯精密 1,073,434 55,120,835.90 3.36

6 601336 新华保险 1,180,400 52,268,112.00 3.18

7 000858 五 粮 液 274,407 46,956,525.84 2.86

8 600276 恒瑞医药 493,728 45,571,094.40 2.78

9 000001 平安银行 3,460,600 44,295,680.00 2.70

10 601166 兴业银行 2,770,666 43,721,109.48 2.66

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 300760 迈瑞医疗 60,100 18,372,570.00 1.12

2 603113 金能科技 1,426,700 16,963,463.00 1.03

3 002541 鸿路钢构 441,100 12,897,764.00 0.79

4 300036 超图软件 473,600 11,925,248.00 0.73

5 300662 科锐国际 197,200 8,775,400.00 0.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 21,323,491.00 1.30

其中:政策性金融债 21,323,491.00 1.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 581,600.00 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 21,905,091.00 1.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 180203 18 国开 03 200,000 20,328,000.00 1.24

2 018007 国开 1801 9,940 995,491.00 0.06

3 123055 晨光转债 5,816 581,600.00 0.04

注:报告期末,本基金仅持有上述 3 支债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

(1)2020 年 2 月 3 日,中国银保监会深圳监管局发布行政处罚信息公开表(深银保监罚决

字〔2020〕7 号),平安银行股份有限公司因汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失、“双录”管理审慎性不足、理财销售人员销售话术不当等 11 条违法违规事实,依据《中华人民共

和国银行业监督管理法》第四十六条,于 2020 年 1 月 20 日被处以罚款 720 万元。

本基金投资于“平安银行(000001)”的决策程序说明:基于对平安银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“平安银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 314,076.86

2 应收证券清算款 22,669,700.29

3 应收股利 -

4 应收利息 342,457.39

5 应收申购款 6,929,578.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,255,813.15

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,118,455,206.50

报告期期间基金总申购份额 183,949,937.89

减:报告期期间基金总赎回份额 242,929,136.69

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 1,059,476,007.70

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,宋振

茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。

2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》,郭

杰先生任公司机构首席投资官。

2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,郭

松先生任公司督察长,王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1) 中国证监会核准嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

(1)北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

(2)北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

9.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 7 月 18 日

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