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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告

2020-11-13 11:10:26 作者 : 基金800 阅读数 :

大成深证成份交易型开放式指数证券投资

基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深证 ETF

场内简称 深证 ETF

基金主代码 159943

交易代码 159943

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 18,835,342.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建

股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或

因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效

复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变

通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 深证成份指数

本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,

风险收益特征 其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金

采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 887,197.94

2.本期利润 45,438,225.27

3.加权平均基金份额本期利润 2.2673

4.期末基金资产净值 247,452,409.65

5.期末基金份额净值 13.138

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 20.95% 1.11% 20.38% 1.13% 0.57% -0.02%

过去六个月 15.58% 1.80% 14.97% 1.82% 0.61% -0.02%

过去一年 31.79% 1.45% 30.66% 1.47% 1.13% -0.02%

过去三年 18.41% 1.44% 13.89% 1.47% 4.52% -0.03%

过去五年 -8.59% 1.68% -16.36% 1.70% 7.77% -0.02%

自基金合同 -13.75% 1.69% -31.48% 1.75% 17.73% -0.06%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月

就职于华夏基金管理有限公司基金运作

部。2008 年加入大成基金管理有限公

司,曾担任规划发展部高级产品设计师、

数量与指数投资部基金经理助理,现任数

量与指数投资部副总监。2012 年 8 月 28

日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500

本基金基 沪市交易型开放式指数证券投资基金

金经理, 2015 年 6 月 5 接基金基金经理。2014 年 1 月 24 日至

苏秉毅 数量与指 日 - 16 年 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型

数投资部 证券投资基金基金经理。2012 年 2 月 9

副总监 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交

易型开放式指数证券投资基金及大成深

证成长 40 交易型开放式指数证券投资基

联接基金基金经理。2012 年 8 月 24 日

起任中证 500 沪市交易型开放式指数证

券投资基金基金经理。2013 年 1 月 1 日

至 2015 年 8 月 25 日任大成沪深 300 指数

证券投资基金基金经理。2013 年 2 月 7

日起任大成中证 100 交易型开放式指数

证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 5

日起任大成深证成份交易型开放式指数

证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29

日起任大成中证互联网金融指数分级证

券投资基金基金经理。2016 年 3 月 4 日

起任大成核心双动力混合型证券投资基

金、大成沪深 300 指数证券投资基金基金

经理。2018 年 6 月 26 日起任大成景恒混

合型证券投资基金基金经理。具有基金从

业资格。国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价

差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易,原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果

数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度,宏观经济环境动荡依旧。疫情虽然已经得到控制,但短时间内仍无法根治,继续对社会活动产生巨大影响,全球经济损失巨大。在这个背景下,保障民生、维持社会稳定是政府的首要目标,宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。

和严峻的经济形势截然不同,股票市场二季度却走出了一波不错的普涨行情。受海外市场暴跌等因素出现调整后,市场利空出尽并随之站稳。整个二季度,市场强势上行,并没有出现大的调整。即便可能的制裁也没有影响投资者信心,市场只在五月末短暂下挫便翻身向上。本季度市场基准沪深 300 指数上涨 12.96%。行业分化较大,机构持仓集中的休闲服务、电子、医药生物、食品饮料行业涨幅领先。而建筑、纺织服装、采掘等关注度低的行业则反而逆势下跌。

本基金标的指数深成指上涨 20.38%,涨幅高于大盘。二季度,本基金申购赎回和份额交易情

况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 13.138 元;本报告期基金份额净值增长率为 20.95%,业

绩比较基准收益率为 20.38%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 241,660,275.40 97.55

其中:股票 241,660,275.40 97.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,846,249.31 2.36

8 其他资产 215,845.50 0.09

9 合计 247,722,370.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 7,241,228.70 2.93

B 采矿业 1,641,693.18 0.66

C 制造业 158,926,023.31 64.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,312,964.60 0.53

E 建筑业 663,654.86 0.27

F 批发和零售业 3,384,342.00 1.37

G 交通运输、仓储和邮政业 3,194,527.05 1.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,631,716.91 9.95

J 金融业 16,816,532.97 6.80

K 房地产业 9,081,340.97 3.67

L 租赁和商务服务业 3,452,147.86 1.40

M 科学研究和技术服务业 1,940,985.00 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 827,457.86 0.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 452,325.00 0.18

Q 卫生和社会工作 4,667,261.59 1.89

R 文化、体育和娱乐业 2,911,125.76 1.18

S 综合 451,642.72 0.18

合计 241,596,970.34 97.63

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 51,207.49 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 63,305.06 0.03

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 45,400 7,768,848.00 3.14

2 000333 美的集团 125,307 7,492,105.53 3.03

3 000651 格力电器 123,000 6,958,110.00 2.81

4 002475 立讯精密 108,046 5,548,162.10 2.24

5 000002 万 科A 157,500 4,117,050.00 1.66

6 300750 宁德时代 21,000 3,661,560.00 1.48

7 002714 牧原股份 39,604 3,247,528.00 1.31

8 000725 京东方A 685,500 3,201,285.00 1.29

9 300760 迈瑞医疗 10,400 3,179,280.00 1.28

10 000661 长春高新 7,260 3,160,278.00 1.28

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01

2 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00

3 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

4 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

5 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,521.60

2 应收证券清算款 204,275.56

3 应收股利 -

4 应收利息 1,048.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 215,845.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

允价值(元) 值比例(%) 说明

1 300847 中船汉光 9,861.74 0.00 新股流通受限

2 300845 捷安高科 8,286.10 0.00 新股流通受限

3 300843 胜蓝股份 7,517.51 0.00 新股流通受限

4 300840 酷特智能 7,038.90 0.00 新股流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 20,635,342.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 1,800,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 18,835,342.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件;

2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2020 年 7 月 21 日

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