当前位置 : 主页 > 基金公告 > 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 > > 正文

中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告

2020-08-08 23:01:34 作者 : 基金800 阅读数 :

中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

2020年第2季度报告

2020年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2020年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧纯债债券(LOF)

基金主代码 166016

基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2013年01月31日

报告期末基金份额总额 82,201,057.48份

投资目标 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争

为投资者谋求稳健的投资收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信

用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,

投资策略 采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益

率利差策略、息差策略、债券选择策略等,在严格

的风险控制基础上,力求实现基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险

风险收益特征 收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益

率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券(LOF)C 中欧纯债债券(LOF)E

下属分级基金场内简称 中欧纯债 -

下属分级基金的交易代码 166016 002592

报告期末下属分级基金的份额总 15,778,408.17份 66,422,649.31份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

主要财务指标

中欧纯债债券(LOF)C 中欧纯债债券(LOF)E

1.本期已实现收益 425,319.44 1,116,500.46

2.本期利润 -136,911.72 -283,846.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0052 -0.0042

4.期末基金资产净值 19,073,382.20 81,349,415.30

5.期末基金份额净值 1.209 1.225

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧纯债债券(LOF)C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.40% 0.10% -1.04% 0.12% 0.64% -0.02%

过去六个月 1.81% 0.09% 0.79% 0.11% 1.02% -0.02%

过去一年 3.95% 0.07% 1.87% 0.08% 2.08% -0.01%

过去三年 12.07% 0.08% 5.61% 0.07% 6.46% 0.01%

过去五年 18.73% 0.09% 4.70% 0.08% 14.03% 0.01%

自基金合同生 44.97% 0.11% 8.19% 0.09% 36.78% 0.02%

效起至今

中欧纯债债券(LOF)E净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.32% 0.10% -1.04% 0.12% 0.72% -0.02%

过去六个月 1.95% 0.09% 0.79% 0.11% 1.16% -0.02%

过去一年 4.24% 0.08% 1.87% 0.08% 2.37% 0.00%

过去三年 13.09% 0.08% 5.61% 0.07% 7.48% 0.01%

自基金份额运 11.33% 0.09% 1.45% 0.08% 9.88% 0.01%

作日至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金转型日为 2016 年 2 月 2 日。

注:自 2016 年 4 月 6 日起,本基金新增 E 类份额,图示日期为 2016 年 4 月 8 日至 2020

年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

历任浦银安盛基金管理有

限公司固定收益研究员、

华李 2019- 专户产品投资经理(2014.0

成 基金经理 12-04 - 5 7-2016.04)。2016-05-09

加入中欧基金管理有限公

司,历任投资经理助理、

投资经理

赵国 投资总监/基金经理 2018- - 15 历任天安保险有限公司债

英 08-21 券交易员

(2004.07-2005.05),兴

业银行资金营运中心债券

交易员

(2005.05-2009.12),美

国银行上海分行环球金融

市场部副总裁(2009.12-

2015.04)。2015-04-07加

入中欧基金管理有限公

司,历任投资经理

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度债市走势震荡。4月初央行下调超额准备金利率,资金面极度宽松,短端收益率出现大幅下行,带动长端利率跟随下行,收益率曲线呈现牛陡形态,国债各期限利率均突破历史前期低位水平。5月份以来债券市场大幅调整,一方面全球经济持续呈现

复苏迹象,中国供给端改善力度更加显著,部分行业生产效率已经恢复疫情前水平,需求也在逐步复苏。另一方面,金融防风险的目标下,货币政策在5月后显著收紧,资金价格中枢大幅抬升100bp,引发债券市场大幅调整。

展望后期,多空博弈逐渐均衡,全球疫情仍在反复,国内基本面复苏斜率也有所放缓,央行在“六保六稳”的基调下,难以大幅收紧货币政策,债券经过前期快速调整,性价比得到改善,因此在三季度债券存在一定的交易机会。但货币政策基调难以回到疫情时期极度宽松的局面,基本面复苏趋势仍较为明确,股票市场上涨势头较好,均会对债券形成一定压制,因此交易机会更多来自预期差博弈估值修复的行情,而非趋势性机会。

操作上,后期组合会维持久期中性偏低,中高杠杆率水平,重点挖掘中久期票息资产,提高组合的静态收益,同时积极把握长久期利率债和高等级优质信用债波段交易的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,C类份额净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为-1.04%;E类份额净值增长率为-0.32%,同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 125,461,600.00 94.91

其中:债券 125,461,600.00 94.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,808,029.00 2.88

8 其他资产 2,921,381.48 2.21

9 合计 132,191,010.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 26,917,150.00 26.80

其中:政策性金融债 26,917,150.00 26.80

4 企业债券 56,455,250.00 56.22

5 企业短期融资券 14,054,400.00 14.00

6 中期票据 28,034,800.00 27.92

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 125,461,600.00 124.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 (%)

1 190210 19国开10 185,000 18,905,150 18.83

.00

2 018007 国开1801 80,000 8,012,000. 7.98

00

3 1019012 19津城建MTN0 50,000 5,090,000. 5.07

74 08A 00

4 155304 19禹洲01 50,000 5,083,500. 5.06

00

5 112461 16龙控02 50,000 5,070,000. 5.05

00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 截止本报告期末,本基金未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,839.38

2 应收证券清算款 198,827.09

3 应收股利 -

4 应收利息 2,693,014.40

5 应收申购款 22,700.61

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,921,381.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中欧纯债债券(LOF)C 中欧纯债债券(LOF)E

报告期期初基金份额总额 29,329,696.03 68,300,893.79

报告期期间基金总申购份额 31,234,186.19 919,187.98

减:报告期期间基金总赎回份额 44,785,474.05 2,797,432.46

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 15,778,408.17 66,422,649.31

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

中欧纯债债券(LOF)C 中欧纯债债券(LOF)E

报告期期初管理人持有的本基金份 - 8,970,224.70

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 - 8,970,224.70

报告期期末持有的本基金份额占基 - 13.50

金总份额比例(%)

注:申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 超过20%的

时间区间

2020 年 4

月1日至2

020 年 4

1 月 13 日;2 19,703,612.48 0.00 0.00 19,703,612.48 23.97%

020 年 5

机 月 15 日至

构 2020 年 6

月 30 日

2020 年 4

2 月1日至2 27,843,277.65 0.00 0.00 27,843,277.65 33.87%

020 年 6

月 30 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎

回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低 流动性风险,保护中小投资者利益。

注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中欧纯债分级债券型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》

3、《中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议》

4、《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2020年07月21日

[查看PDF原文]

本站资源来源于互联网,不代表站长个人立场,仅做转载传播观赏目的,请理性看待文中观点,转载联系作者并注明出处:http://www.jijin800.com/jijingg/2339.html

站点介绍

基金800网,精心为大家整理了关于基金的相关内容,包括全国基金公司大全、基金产品大全,以及基金类型百科介绍,最新基金新闻资讯、基金买卖交易的最新问答,让您在这里找到所有想要了解的基金知识百科!