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大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2020-08-09 08:26:30 作者 : 基金800 阅读数 :

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇二〇年七月

重 要 提 示

大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2013 年 6 月 14 日证监

许可【2013】780 号文核准募集,本基金基金合同于 2013 年 9 月 12 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金是股票基金,预期风险收益水平高于

混合基金、债券基金和货币市场基金,同时本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金的退市风险,投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及股指期货等金融衍生品投资的风险等。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书已经 本基金托 管人复核。本更新 招募说明书所载内容 截至日为2019年9月12日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。

本基金本次更新招募说明书仅对基金经理相关信息进行了更新,基金经理相关信息更新截止日为2020年7月1日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期:1999 年 4 月 12 日

注册资本:贰亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有

限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

法定代表人:吴庆斌

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:肖剑

(二)主要人员情况

1.董事会成员

吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月

至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事

长。

翟斌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信托、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017 年 8 月加入光大证券股份有限公司,历任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理,现任光大证券股份

有限公司机构业务总部总经理。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司副董事长。

谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社

保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8 月

任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公

司副总经理,2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理,2019 年 8 月起任大成国际资

产管理有限公司董事长。

李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,任职于深圳

晨星咨询有限责任公司;2008 年 7 月至 2011 年 8 月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;

2011 年 8 月至 2018 年 5 月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018

年 5 月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。

郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996 年至 1998 年在中国新技术

创业投资公司负责法律事务;1998 年至 2000 年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000

年至 2006 年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007 年 1 月加入中国银河投资管理

有限公司,任职于负债处置部;2007 年 7 月至 2013 年 2 月,历任人力资源部负责人、风险

控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事;2013 年 2 月起任资产管理部总经理兼行政负责人。

杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年,任惠理集团

有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012 年至 2016 年,任 FALCON EDGE CAPITAL

LP 合伙人和大中华区负责人;2016 年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENTMANAGEMENT) 主要创始人。

胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4

月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994 年 5 月至 1998 年 8 月,任北京

乾坤律师事务所合伙人;2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师;2001

年 5 月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。

金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。

2. 监事会成员

许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中

国人民银行国际司处长 ,东京代表 处代表,研究局调研 员,金融稳定局体 改处处长;2005年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016

年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007 年 2 月至 2016

年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3

月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河

证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记;2014

年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人;

2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。

邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001 年 9 月至 2003 年 9 月任职于

株洲电力局;2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位;2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华为

三康技术有限公司人力资源专员;2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经

理;2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016 年 8

月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。

陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005 年 8 月至 2008 年 3 月任金杜律师事务

所深圳分所公司证券部律师;2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。

3. 高级管理人员情况

吴庆斌先生,董事长。简历同上。

谭晓冈先生,总经理。简历同上。

肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公

司,2015 年 1 月起任公司副总经理,2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经理。

温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律

师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理。

周立新先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总

经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理,2019 年 5 月起兼任首席信息官。

姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。

赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017年 8 月起任公司督察长。

4. 基金经理

(1)现任基金经理

张钟玉:会计学硕士。证券从业年限 9 年。2010 年 7 月加入大成基金管理有限公司,

曾担任研究部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金(LOF)

和大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理助理。2015 年 2 月 28 日起任大成核心双动力混

合型证券投资基金基金经理(更名前为大成核心双动力股票型证券投资基金)。2015 年 5

月 23 日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金及大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2015 年 8 月 26 日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2019 年 9 月 26 日起任大

成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金 、大成 MSCI 中国 A 股质

优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

刘淼:工商管理硕士。证券从业年限 12 年。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职于招商基

金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、

大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交

易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价 值 100 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金经理助理。2017 年 9 月 14 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证

券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指

数证券投资基金基金经理助理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券

投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金、大成中证 500 深市交易型开放式

指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价 值 100 交易型开放式指数证券投资基金、

大成 MSCI 中国 A 股质优价 值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具

备基金从业资格。国籍:中国

(2)历任基金经理

历任基金经理姓名 管理本基金时间

谌湛 2013 年 9 月 12 日至 2015 年 5 月 22 日

5. 公司投资决策委员会

公司量化投资决策委员会由 7 名成员组成,设量化投资决策委员会主席 1 名,其他委员

6 名。名单如下:

温智敏,公司副总经理,量化投资决策委员会主席;黎新平,基金经理,数量与指数投资部总监,量化投资决策委员会委员;李绍,基金经理,期货投资部总监,量化投资决策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委员;冉凌浩,基金经理,量化投资决策委员会委员;夏高,基金经理,数量与指数投资部总监助理,量化投资决策委员会委员;张钟玉,基金经理,量化投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对 一)、社保基金、保险资金 、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基金 676 只,

QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

一.网下现金和网下股票发售直销机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:吴庆斌

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:教姣

公司网址:www.dcfund.com.cn

全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)

大成基金管理有限公司在深圳设有大成基金深圳投资理财中心:

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

电话:0755-22223556/22223177/22223555

传真:0755-83195235/83195242/83195232

邮编:518040

二.场内代销机构

投资人可直接通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金申购业务。

三.场外代销机构

1、中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:010-84588888

联系人:顾凌

电话:010-60838696

传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

2、中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

客服电话:4008-888-888

联系人:辛国政

联系电话:010-83574507

传真:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

3、招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

客服电话: 95565

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

4、华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:周易

客服电话:4008-888-168、95597

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

网址:www.htsc.com.cn

5、光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:周健男

客服电话: 95525

联系人:龚俊涛

电话:021-22169999

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

6、华宝证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼

法定代表人:陈林

客服电话:400-820-9898

联系人:刘闻川

电话:021-68778075

传真:021-68868117

网址:www.cnhbstock.com

7、上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人:李俊杰

客服电话:021-962518,4008918918

联系人:许曼华

电话:021-53519888

传真:021-63608830

网址:www.962518.com

8、华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人:俞洋

联系人:陈敏

网站:www.cfsc.com.cn

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

9、中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

法人代表:赵大建

联系人:李微

客服电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

10、东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

11、申万宏源证券有限公司

通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人:李梅

客服电话:95523 或 4008895523

联系人:曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

网址:www.sywg.com

12、国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

客服电话:95521

联系人:芮敏祺、朱雅崴

联系电话:021-38676666

传真:021-38670161

网址:www.gtja.com

13、中泰证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

网址:www.qlzq.com.cn

14、海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

客服电话:95553、400-888-8001

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-63602722

网址:www.htsec.com

基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构,并及时公告。

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

联系人:赵亦清

电话:(010)50938782

传真:(010)50938907

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

传真:0755-22163390

经办律师:沈娜、冯艾

联系人:冯艾

(四)会计师事务所和经办注册会计师

住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:(010)58153000、(0755)25028288

传真:(010)85188298、(0755)25026188

签章注册会计师:昌华、叶锦明

联系人:昌华

四、基金的名称

中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

股票型指数基金

六、基金的运作方式

交易型开放式

七、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

八、基金的投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 90%,

权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

九、基金的投资策略

本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

在正常市场 情况下 ,本基 金的风 险控 制目标 是追求 日均跟 踪偏离 度的绝 对值不超 过0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

1、决策依据

有关法律法规、基金合 同和标的 指数的相关规定是基 金管理人运用基金 财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究支持:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制标的指数成份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

(4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金 份额持有 人利益的前提下有权 根据环境变化和实 际需要对上述投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。

(四)投资管理程序

1、投资组合的建立

基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

(1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。

(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:根据完全复制法确定目标组合之后,基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

正常情况下本基金投资 于标的指数成份股和备选成份 股的资产 比例不低于非现金基金资产的 90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月的时间内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。

2、日常投资组合管理

(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

(5)组合调整:

1)利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合调整及交易策略。

2)如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,可提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。

3)调整组合,达到目标组合的持仓结构。

(6)对比指数与组合的每日及累计的绩效数据,检测跟踪误差及其趋势。分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源,进而决定需要对组合调整的部分及调整方法。

(7)根据指数跟踪研究结果及当日最新组合情况进行指数分析及组合分析并进行组合调整计算,进而制定下一个交易日的交易内容与策略。

(8)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T 日将会发生的上市公司变动等

情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

(1)每月

每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

每月末,在基金经理会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

每月末,投资决策委员会可对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作。

(2)标的指数调整

根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少成份股变更带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

4、投资绩效评估

(1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。

(2)每月末,风险管理部对本基金的运行情况进行量化评估。

(3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。

在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不

超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。

本基金标的指数为中证 500 深市价格指数(代码:399802)。

如果指数编制单位变更或停止中证 500 深市指数的编制及发布,或中证 500 深市指数由

其他指数替代,或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 深市指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,取得基金托管人同意并在履行适当的程序后,变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。

标的指数更换后,业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型指数基金,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

十二、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2019 年 9 月 20 日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 30,005,079.18 98.58

其中:股票 30,005,079.18 98.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买 断式回 购的买入 返 售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 432,787.21 1.42

8 其他资产 207.77 0.00

9 合计 30,438,074.16 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组

(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 386,828.00 1.28

B 采矿业 859,580.63 2.84

C 制造业 18,022,467.49 59.48

电力、热力、燃气及水生产 782,797.10 2.58

D 和供应业

E 建筑业 457,901.60 1.51

F 批发和零售业 1,093,834.34 3.61

G 交通运输、仓储和邮政业 136,906.00 0.45

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术 3,674,755.88 12.13

I 服务业

J 金融业 1,652,580.96 5.45

K 房地产业 711,532.92 2.35

L 租赁和商务服务业 645,075.90 2.13

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 347,915.00 1.15

O 居民服务、修理和其他服务 - -

P 教育 133,181.00 0.44

Q 卫生和社会工作 90,673.20 0.30

R 文化、体育和娱乐业 609,276.00 2.01

S 综合 183,862.00 0.61

合计 29,789,168.02 98.31

(2)期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 215,911.16 0.71

D 电力、热力 、燃气 及水生

产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、 软件和 信息技

术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境 和公共 设施管

理业 - -

O 居民服务、 修理和 其他服

务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 215,911.16 0.71

(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 000860 顺鑫农业 7,774 362,657.10 1.20

2 002405 四维图新 22,400 360,640.00 1.19

3 002049 紫光国微 6,400 282,304.00 0.93

4 002157 正邦科技 16,900 281,554.00 0.93

5 000066 中国长城 26,401 271,402.28 0.90

6 300253 卫宁健康 18,498 262,301.64 0.87

7 002195 二三四五 65,852 256,164.28 0.85

8 300450 先导智能 7,600 255,360.00 0.84

9 000401 冀东水泥 14,200 250,062.00 0.83

10 002463 沪电股份 18,178 247,584.36 0.82

(2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 000333 美的集团 3,800 197,068.00 0.65

2 300782 卓胜微 173 18,843.16 0.06

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将 根据风险管 理的原则 ,以套期保值为目的 ,力争利 用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额

1 存出保证金 111.29

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 96.48

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 207.77

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

(6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

(7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)自基金合同生效日(2013 年 9 月 12 日)至 2019 年 6 月 30 日以来完整会计年度

的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较:

业绩比 业绩比较

净值增

净值增 较基准 基准收益

阶段 长率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率 率标准差

准差②

③ ④

2013.09.12-2013.12.31 -2.54% 1.06% 1.72% 1.31% -4.26% -0.25%

2014.01.01-2014.12.31 30.80% 1.19% 34.44% 1.26% -3.64% -0.07%

2015.01.01-2015.12.31 46.00% 2.78% 52.43% 2.73% -6.43% 0.05%

2016.01.01-2016.12.31 -17.98% 1.91% -17.83% 1.92% -0.15% -0.01%

2017.1.1-2017.12.31 -2.05% 0.93% -1.33% 0.95% -0.72% -0.02%

2018.01.01-2018.12.31 -35.58% 1.52% -34.75% 1.54% -0.83% -0.02%

2019.01.01-2019.06.30 18.38% 1.84% 18.46% 1.87% -0.08% -0.03%

2013.09.12-2019.06.30 14.02% 1.76% 30.65% 1.78% -16.63% -0.02%

(二)自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金上市费及年费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数许可使用费

计算方法如下:

H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费

E 为前一日基金资产净值

自基金合同生效之日起,指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。若本基金当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时,许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5

万元, 不足 3.5 万元时按照 3.5 万元收取;若本基金当季日均基金资产净值小于或等于人民

币 5000 万元时,无许可使用费的收取下限。若计费期间不足一季度的,则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。

标的指数供应商根据相 应指数许 可协议变更上述标的 指数使用许可费费 率和计费方式时,本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。

上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券 投资基金销售管理办法 》、《公开募集证券 投资基金信 息披露管理办法》、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及 其他有关法律法规的要求,对

2020 年 3 月 11 日公布的《中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》

进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活 动进行了内容补充 和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

本基金本次更新招募说明书仅对基金经理相关信息进行了更新,基金经理相关信息更新

截止日为 2020 年 7 月 1 日。

大成基金管理有限公司

2020 年 7 月 2 日

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