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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第2季度报告

2020-08-09 08:32:52 作者 : 基金800 阅读数 :

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混

合型基金中基金(FOF)

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)

场内简称 -

基金主代码 007401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,179,301,089.21 份

本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资

投资目标 方法进行投资,在通过 VaR 和风险预算模型控制

整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期

稳定增值。

本基金结合大类资产配置和基金优选模型,灵活

配置大类资产组建基金投资组合,从而实现基金

资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全

球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形

成对权益、固收等各大类资产的投资观点,进一

投资策略 步应用资产配置的量化模型(Black-Litterman

模型)确定其组合权重,实现基金资产在大类资

产间的有效配置。同时,通过独创的量化基金优

选模型来筛选基金,获取大类资产内部的 Alpha,

最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目

的。

业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型

基金指数收益率×20%

本基金为基金中基金,由于本基金主要投资于经

风险收益特征 中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投

资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期

收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本

基金以风险控制为产品主要导向,属于目标风险

策略基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基

金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金

高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

浦银安盛颐和稳健养老 浦银安盛颐和稳健养

下属分级基金的基金简称 一年混合(FOF)A 类 老一年混合(FOF)C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 007401 007402

报告期末下属分级基金的份额总额 2,059,074,108.45 份 120,226,980.76 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

浦银安盛颐和稳健养老一年 浦银安盛颐和稳健养老

混合(FOF)A 类 一年混合(FOF)C 类

1.本期已实现收益 6,379,984.13 250,222.34

2.本期利润 2,823,717.45 42,015.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 0.0004

4.期末基金资产净值 2,098,905,184.17 122,262,610.70

5.期末基金份额净值 1.0193 1.0169

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 类

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.14% 0.09% 4.17% 0.22% -4.03% -0.13%

过去六个 1.35% 0.08% 4.77% 0.33% -3.42% -0.25%

自基金合

同生效起 1.93% 0.07% 6.37% 0.30% -4.44% -0.23%

至今

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 类

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.04% 0.09% 4.17% 0.22% -4.13% -0.13%

过去六个 1.14% 0.08% 4.77% 0.33% -3.63% -0.25%

自基金合

同生效起 1.69% 0.07% 6.37% 0.30% -4.68% -0.23%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时

间未满 1 年。

2、根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 5 月 25 日。建仓期结束时

符合相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王爽 基 金 经 2019 年 11 - 12 王爽女士,华东政法大学经

理 月 26 日 济学专业学士。 2008 年至

2010 年在天相投资顾问有

限公司从事证券分析工作。

2010年9月加盟浦银安盛基

金管理有限公司后,担任研

究部研究员之职。2013 年 2

月任权益投资部基金经理

助理。2014 年 8 月调入专户

管理部任专户投资经理。

2018年9月,经管理层批准,

拟担任 FOF 养老基金经理之

职。2019 年 11 月起担任浦

银安盛颐和稳健养老目标

一年持有期混合型基金

基金(FOF)基金经理。

注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日和 10 日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进

行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

海外疫情拐点未现,海外累计确诊超过 1147 万人,对全球经济产生巨大负面影响。国内方面,

疫情基本平稳,新增病例以境外输入为主,消费仍在缓慢恢复中,开店率已经恢复 98%,但客流量情况仍然较低,在逐步回升。

本季度组合仍在建仓期,优选风险收益特征良好的基金构建多策略的底仓组合;在积累了部分安全垫之后,逐步提高权益部分的配置比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 类基金份额净值为 1.0193 元,本

报告期基金份额净值增长率为 0.14%;截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C类基金份额净值为 1.0169 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.04%;同期业绩比较基准收益率为 4.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 167,686,088.79 7.39

其中:股票 167,686,088.79 7.39

2 基金投资 1,827,324,889.14 80.56

3 固定收益投资 109,120,783.90 4.81

其中:债券 109,120,783.90 4.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 116,221,624.51 5.12

8 其他资产 47,835,204.22 2.11

9 合计 2,268,188,590.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 43,724,223.00 1.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 113,806,475.79 5.12

K 房地产业 10,155,390.00 0.46

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 167,686,088.79 7.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601288 农业银行 11,929,600 40,322,048.00 1.82

2 601988 中国银行 11,228,900 39,076,572.00 1.76

3 601939 建设银行 5,452,909 34,407,855.79 1.55

4 688126 沪硅产业 330,000 11,312,400.00 0.51

5 300760 迈瑞医疗 36,100 11,035,770.00 0.50

6 002371 北方华创 64,200 10,972,422.00 0.49

7 603986 兆易创新 44,100 10,403,631.00 0.47

8 000002 万科 A 388,500 10,155,390.00 0.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 33,528,080.30 1.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 75,592,703.60 3.40

其中:政策性金融债 75,592,703.60 3.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 109,120,783.90 4.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 018007 国开 1801 683,810 68,483,571.50 3.08

2 019627 20 国债 01 318,870 31,902,943.50 1.44

3 018013 国开 2004 71,070 7,109,132.10 0.32

4 019315 13 国债 15 16,240 1,625,136.80 0.07

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 97,081.97

2 应收证券清算款 45,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 2,642,248.33

5 应收申购款 17,188.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 78,685.44

9 合计 47,835,204.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属

于基金

持有份额 公允价值 占基金资 管理人

序号 基金代码 基金名称 运作方式 (份) (元) 产净值比 及管理

例(%) 人关联

方所管

理的基

海富通阿 契约型开 195,811, 227,337,

1 519062 尔法对冲 放式 374.26 005.52 10.24 否

混合 A

华泰保兴 契约型开 137,348, 165,820,

2 005159 尊合债券 放式 540.70 893.19 7.47 否

A

西部利得 契约型开 123,994, 132,996,

3 675111 汇享债券 放式 422.62 417.70 5.99 否

A

4 005479 安信永泰 契约型开 96,609,0 114,346, 5.15 否

定开债券 放式 12.07 426.69

安信尊享 契约型开 96,077,3 110,460,

5 005678 添益债券 放式 86.67 171.45 4.97 否

A

易方达裕

6 002600 景添利 6 契约型开 81,711,3 100,750, 4.54 否

个月定期 放式 89.30 143.01

开放债券

博时富瑞 契约型开 89,654,9 95,061,1

7 004200 纯债债券 放式 83.95 79.48 4.28 否

A

中银添利 契约型开 66,962,9 89,663,3

8 005852 债券发起 放式 45.90 84.56 4.04 否

C

9 003859 招商招旭 契约型开 74,426,0 86,311,8 3.89 否

纯债 A 放式 47.01 86.72

10 100058 富国产业 契约型开 64,940,1 71,713,4 3.23 否

债 A 放式 61.42 20.26

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金管理人

项目 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 以及管理人关联方所管理基金

月 30 日 产生的费用

当期交易基金产生的申购费 22,000.00 -

(元)

当期交易基金产生的赎回费 716,548.27 -

(元)

当期持有基金产生的应支付销 367,396.54 122.95

售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管 3,333,923.96 2,459.40

理费(元)

当期持有基金产生的应支付托 823,822.80 614.83

管费(元)

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相 关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内持有的基金无重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位:份

浦银安盛颐和稳健养老一年 浦银安盛颐和稳健养

项目 混合(FOF)A 类 老一年混合(FOF)C

报告期期初基金份额总额 2,047,832,316.18 119,453,914.78

报告期期间基金总申购份额 11,241,792.27 773,065.98

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,059,074,108.45 120,226,980.76

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

产品特有风险

-

注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同

3、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书

4、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

2020 年 7 月 21 日

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