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新华灵活主题混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-09 09:11:56 作者 : 基金800 阅读数 :

新华灵活主题混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:新华基金管理股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华灵活主题混合

基金主代码 519099

交易代码 519099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 12,112,383.22 份

以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动

态把握市场阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题

投资目标

个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的

持续、稳定增长。

本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导,围绕市场

投资策略 的长期性和阶段性投资主题进行动态配置,并精选获益程

度最高的主题个股群进行重点投资。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风

风险收益特征

险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 12,624,296.45

2.本期利润 12,712,904.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.1684

4.期末基金资产净值 18,342,421.38

5.期末基金份额净值 1.514

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 13.58% 0.71% 10.42% 0.72% 3.16% -0.01%

过去六个月 5.36% 1.15% 2.13% 1.21% 3.23% -0.06%

过去一年 11.57% 0.94% 8.44% 0.97% 3.13% -0.03%

过去三年 22.79% 1.24% 14.67% 1.00% 8.12% 0.24%

过去五年 0.31% 1.66% 0.33% 1.16% -0.02% 0.50%

自基金成立 102.22% 1.56% 42.57% 1.16% 59.65% 0.40%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

新华灵活主题混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 7 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日)

注:本报告期,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

钟俊 本基金 2019-10-24 - 11 金融学硕士,历任新华基金

基金经 风险与量化研究员,行业研

理,新 究员,行业组长,基金经理

华高端 助理。

制造灵

活配置

混合型

证券投

资基金

基金经

理、新

华行业

轮换灵

活配置

混合型

证券投

资基金

基金经

理、新

华恒益

量化灵

活配置

混合型

证券投

资基金

基金经

理。

注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华灵活主题混合型证券投资基金的管理人

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华灵活主题混合型证券投资基金基金合同》以

及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格

控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行

为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),

公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾此前行情,从 2 月初复工复产以来,代表新兴成长的创业板指数已率先走出了独立行情,同时以食品饮料、医药为代表的内需板块也表现强劲。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.514元,本报告期份额净值增长率为13.58%,同期比较基准的增长率为 10.42%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 14,759,196.41 74.16

其中:股票 14,759,196.41 74.16

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,120,669.94 25.73

7 其他各项资产 22,869.92 0.11

8 合计 19,902,736.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 11,797,311.25 64.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.07

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,346,505.84 7.34

J 金融业 808,314.00 4.41

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 138,627.00 0.76

M 科学研究和技术服务业 637,560.00 3.48

N 水利、环境和公共设施管理业 18,112.00 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,759,196.41 80.46

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 5.58

2 600309 万华化学 16,100 804,839.00 4.39

3 300326 凯利泰 25,500 742,050.00 4.05

4 002624 完美世界 11,100 639,804.00 3.49

5 603259 药明康德 6,600 637,560.00 3.48

6 603369 今世缘 14,500 576,955.00 3.15

7 600690 海尔智家 31,600 559,320.00 3.05

8 002643 万润股份 32,200 552,874.00 3.01

9 300760 迈瑞医疗 1,800 550,260.00 3.00

10 601318 中国平安 7,590 541,926.00 2.95

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,157.68

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,977.51

5 应收申购款 8,734.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,869.92

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 81,855,512.09

报告期基金总申购份额 169,507.99

减:报告期基金总赎回份额 69,912,636.86

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 12,112,383.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20200401-202006 34,870 34,870,1

1 19 ,161.9 0.00 61.95 0.00 0.00%

机构 5

20200401-202006 26,708 26,708,3

2 19 ,314.0 0.00 14.05 0.00 0.00%

5

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险;

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算;

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准新华灵活主题混合型证券投资基金募集的文件

(二)关于申请募集新华灵活主题混合型证券投资基金之法律意见书

(三)《新华灵活主题混合型证券投资基金托管协议》

(四)《新华灵活主题混合型证券投资基金基金合同》

(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

(六)更新的《新华灵活主题混合型证券投资基金招募说明书》

(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照

(九) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司

二〇二〇年七月十七日

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