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圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-09 09:44:37 作者 : 基金800 阅读数 :

圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 07 月 21 日

目录

§1 重要提示...... 3

§2 基金产品概况...... 3

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7

§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......11

§6 开放式基金份额变动......12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13

§8 影响投资者决策的其他重要信息......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13

§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰兴源

基金主代码 001965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年06月21日

报告期末基金份额总额 84,434,962.14份

在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产

投资目标 配置,充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力

争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要采用资产配置策略、股票配置策略、债

券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×3

5%

本基金属于混合型基金,属于中高预期风险、中高

风险收益特征 预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于

债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C

下属分级基金的交易代码 001965 001966

报告期末下属分级基金的份额总 76,310,077.08份 8,124,885.06份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C

1.本期已实现收益 21,389,271.41 2,206,942.29

2.本期利润 28,295,052.80 2,920,309.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.3295 0.3316

4.期末基金资产净值 121,085,271.60 12,833,804.06

5.期末基金份额净值 1.587 1.580

注1:本期指2020年4月1日至2020年6月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

圆信永丰兴源A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 26.76% 1.26% 8.53% 0.58% 18.23% 0.68%

过去六个月 30.51% 1.44% 2.42% 0.98% 28.09% 0.46%

过去一年 56.82% 1.21% 8.04% 0.79% 48.78% 0.42%

过去三年 58.54% 1.14% 15.15% 0.81% 43.39% 0.33%

自基金合同生 58.70% 1.13% 17.66% 0.81% 41.04% 0.32%

效起至今

圆信永丰兴源C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 26.70% 1.26% 8.53% 0.58% 18.17% 0.68%

过去六个月 30.36% 1.44% 2.42% 0.98% 27.94% 0.46%

过去一年 56.59% 1.21% 8.04% 0.79% 48.55% 0.42%

过去三年 57.84% 1.14% 15.15% 0.81% 42.69% 0.33%

自基金合同生 58.00% 1.13% 17.66% 0.81% 40.34% 0.32%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

复旦大学中西医结合临床

硕士,现任圆信永丰基金

管理有限公司权益投资部

基金经理。历任上海合懿

投资管理合伙企业(有限

肖世 本基金基金经理 2017- - 9 合伙)投研部研究员、上

源 06-21 年 海呈瑞投资管理有限公司

投研部研究员、圆信永丰

基金管理有限公司研究部

研究员。 国籍:中国,获

得的相关业务资格:基金

从业资格证。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优

先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固,防控工作进入常态化防控阶段,生产生活秩序加快恢复,全面推动复工复产。尽管北京6月份又发生新发地市场聚集性疫情,但也很快得到控制。与此同时,全球疫情仍在蔓延。二季度央行综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度,有效对冲疫情对经济增长的影响。虽然十年期国债收益率二季度从2.5%上行至2.9%附近,但整体流动性仍然宽裕,机构的权益配置需求仍在增加,北上资金仍持续流入,因此我们对市场仍保持相对乐观。

基金运作方面,由于上半年板块间分化严重,市场上高估值、高配置的医药、食品饮料和低估值、低配置的金融、地产、周期等板块的相对收益率持续拉大,从均值回归以及绝对收益的角度,调整了配置方向,减配了医药,消费,增配了银行、保险、券商、地产、化工、有色等板块,维持新基建、新能源汽车、在线游戏的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰兴源A基金份额净值为1.587元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为26.76%,同期业绩比较基准收益率为8.53%;截至报告期末圆信永丰兴源C基金份额净值为1.580元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为26.70%,同期业绩比较基准收益率为8.53%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 114,311,015.12 76.90

其中:股票 114,311,015.12 76.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,354,739.90 7.64

其中:债券 11,354,739.90 7.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 13,190,000.00 8.87

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 5,337,208.43 3.59

8 其他资产 4,458,171.10 3.00

9 合计 148,651,134.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,653,400.00 4.22

C 制造业 52,108,774.27 38.91

D 电力、热力、燃气及水生 12,766.32 0.01

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,194,800.00 3.88

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 4,154,483.77 3.10

术服务业

J 金融业 34,379,030.76 25.67

K 房地产业 10,928,560.00 8.16

L 租赁和商务服务业 1,879,200.00 1.40

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 114,311,015.12 85.36

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600309 万华化学 190,000 9,498,100.00 7.09

2 600048 保利地产 560,000 8,276,800.00 6.18

3 601658 邮储银行 1,800,068 8,226,310.76 6.14

4 601318 中国平安 106,000 7,568,400.00 5.65

5 601939 建设银行 1,000,000 6,310,000.00 4.71

6 600031 三一重工 320,000 6,003,200.00 4.48

7 601398 XD工商银 1,200,000 5,976,000.00 4.46

8 603108 润达医疗 390,000 5,194,800.00 3.88

9 601012 隆基股份 114,000 4,643,220.00 3.47

10 600036 招商银行 136,000 4,585,920.00 3.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,004,486.00 2.99

其中:政策性金融债 4,004,486.00 2.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 7,350,253.90 5.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,354,739.90 8.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

码 称 (元)

1 113571 博特转 18,000 2,470,140.0 1.84

债 0

2 108609 开贴200 22,200 2,202,906.0 1.64

2 0

3 123025 精测转 13,650 1,986,757.5 1.48

债 0

4 128086 国轩转 5,000 1,098,150.0 0.82

债 0

5 018007 国开180 10,000 1,001,500.0 0.75

1 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除邮储银行、建设银行、工商银行外,没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019年8月9日,根据银保监罚决字〔2019〕11号,邮储银行因违反内控管理和业务审慎经营规则受到银保监会处罚,罚款合计140万元。

2020年5月9日,根据银保监罚决字〔2020〕7号,工商银行因监管标准化数据系统数据质量及报送违规受到银保监会处罚,罚款合计270万元。

2020年5月9日,根据银保监罚决字〔2020〕8号,建设银行因监管标准化数据系统数据质量及报送违规受到银保监会处罚,罚款合计230万元。

2020年5月9日,根据银保监罚决字〔2020〕10号,邮储银行因监管标准化数据系统数据质量及报送违规受到银保监会处罚,罚款合计230万元。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 346,566.84

2 应收证券清算款 3,991,624.08

3 应收股利 -

4 应收利息 65,089.32

5 应收申购款 54,890.86

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,458,171.10

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123025 精测转债 1,986,757.50 1.48

2 128086 国轩转债 1,098,150.00 0.82

3 123018 溢利转债 838,890.00 0.63

4 128043 东音转债 817,316.40 0.61

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C

报告期期初基金份额总额 91,653,926.07 8,733,302.38

报告期期间基金总申购份额 4,253,607.47 589,679.54

减:报告期期间基金总赎回份额 19,597,456.46 1,198,096.86

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 76,310,077.08 8,124,885.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C

报告期期初管理人持有的本基金份 4,999,000.00 2,380,952.38

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 4,999,000.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份 - 2,380,952.38

报告期期末持有的本基金份额占基 0.00 29.30

金总份额比例(%)

注:本报告期内,基金管理人持有的A类份额全部赎回,基金管理人持有的C类份额未发生变化。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2020-06-30 4,999,000.00 7,803,439.00 0

合计 4,999,000.00 7,803,439.00

注:本报告期末,基金管理人运用固有资金投资本基金2,380,952.38份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话:4006070088

公司网址:http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司

2020年07月21日

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