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中欧启航三年持有期混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-09 09:57:21 作者 : 基金800 阅读数 :

中欧启航三年持有期混合型证券投资基金

2020年第2季度报告

2020年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2020年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧启航三年混合

基金主代码 008375

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月24日

报告期末基金份额总额 2,752,276,808.69份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资

标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。

根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采

用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风

投资策略 险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,

从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的

宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行

前瞻性的决策。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4

0%

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期

风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于

风险收益特征 股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承

担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧启航三年混合A 中欧启航三年混合C

下属分级基金的交易代码 008375 008376

报告期末下属分级基金的份额总 2,695,255,857.87份 57,020,950.82份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

主要财务指标

中欧启航三年混合A 中欧启航三年混合C

1.本期已实现收益 7,181,559.34 88,790.50

2.本期利润 799,568,768.29 16,825,317.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.2967 0.2951

4.期末基金资产净值 3,447,907,642.84 72,793,511.70

5.期末基金份额净值 1.2793 1.2766

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧启航三年混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 30.20% 1.13% 7.20% 0.54% 23.00% 0.59%

过去六个月 26.95% 1.45% 1.66% 0.90% 25.29% 0.55%

自基金合同生 27.93% 1.41% 3.73% 0.88% 24.20% 0.53%

效起至今

中欧启航三年混合C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 30.07% 1.12% 7.20% 0.54% 22.87% 0.58%

过去六个月 26.70% 1.45% 1.66% 0.90% 25.04% 0.55%

自基金合同生 27.66% 1.41% 3.73% 0.88% 23.93% 0.53%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日期为 2019 年 12 月 24 日,自基金合同生效日起到本报告期

末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

注:本基金基金合同生效日期为 2019 年 12 月 24 日,自基金合同生效日起到本报告期

末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

历任国泰君安证券研究所

助理研究员(2007.07-2009

.07),银河基金管理有限

权益投决会委员/投资总 2019- 公司投资副总监兼基金经

王培 监/基金经理 12-24 - 12 理(2009.07-2016.02)。20

16-02-18加入中欧基金管

理有限公司,历任投资经

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年2季度,整个A股市场相对平稳,沪指波动不大,机会多集中在消费和医药板块。受到流动性宽松的影响,整个全球主要权益市场均表现较好,其中美股在一季度受疫情影响后,二季度整体是稳步抬升的走势,纳斯达克甚至创出了历史新高,这也在一定程度上提振了A股相关行业和个股。疫情后的中国也已较快的恢复,经济数据呈现出明确的环比提升态势,虽然重工业和海外需求复苏略缓慢,但是大多数产业已经进入正常状态。疫情的影响较为深远,这也在一定程度上影响了人们的生活态度和习惯,而某些方面,如在线教育娱乐办公、电商业态等也在悄然变化,很有演变成长期趋势。本基金在二季度平稳度过建仓期,依然保持一贯的均衡配置思路,在科技、医药、消费、服务领域配置竞争能力强的公司,并结合公司景气度做组合配置,由于疫情影响,本基金在一季度增配了部分必需消费品以及生物医药行业,二季度整体的配置依然保持平稳,阶段性调整了部分个股比例,并精选了个别优质港股进行配置,组合也实现了一定超额基准的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,A类份额净值增长率为30.20%,同期业绩比较基准收益率为7.20%;C类份额净值增长率为30.07%,同期业绩比较基准收益率为7.20%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,121,780,577.82 88.43

其中:股票 3,121,780,577.82 88.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,908,988.94 0.11

其中:债券 3,908,988.94 0.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 387,750,193.27 10.98

8 其他资产 16,631,016.80 0.47

9 合计 3,530,070,776.83 100.00

注:权益投资中通过港股机制的公允193,449,754.00元,占基金总资产比例5.48%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 47,979,124.00 1.36

B 采矿业 - -

C 制造业 1,900,554,415.94 53.98

D 电力、热力、燃气及水生 12,766.32 0.00

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 61,168,161.98 1.74

G 交通运输、仓储和邮政业 51,645,000.00 1.47

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 257,858,843.00 7.32

术服务业

J 金融业 84,383,921.74 2.40

K 房地产业 33,527,013.87 0.95

L 租赁和商务服务业 176,343,402.56 5.01

M 科学研究和技术服务业 209,269,550.72 5.94

N 水利、环境和公共设施管 566.00 0.00

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,382,390.89 0.07

R 文化、体育和娱乐业 103,205,666.80 2.93

S 综合 - -

合计 2,928,330,823.82 83.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

类别

消费

者非 108,566,770.00 3.08

必需

电信 76,104,024.00 2.16

服务

地产 8,778,960.00 0.25

合计 193,449,754.00 5.49

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

码 称

1 002475 立讯精 3,182,08 163,399,962.0 4.64

密 3 5

2 002555 三七互 3,457,12 161,793,403.2 4.60

娱 4 0

3 002127 南极电 7,548,96 159,811,652.5 4.54

商 8 6

4 600519 贵州茅 107,200 156,820,736.0 4.45

台 0

5 600276 恒瑞医 1,338,96 123,586,008.0 3.51

药 0 0

6 300012 华测检 5,740,69 113,436,113.4 3.22

测 4 4

7 300413 芒果超 1,582,90 103,205,666.8 2.93

媒 9 0

8 002821 凯莱英 397,599 96,616,557.00 2.74

9 603259 药明康 833,512 80,517,259.20 2.29

10 002273 水晶光 4,622,79 79,234,672.02 2.25

电 3

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,908,988.94 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,908,988.94 0.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

码 称

1 128102 海大转 16,541 2,344,521.3 0.07

债 4

2 113584 家悦转 11,210 1,564,467.6 0.04

债 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

IC200 IC200 -45 -52,194,600.0 -2,407,280.00 套保

7 7 0

IC201 IC201 -30 -32,979,600.0 -2,089,200.00 套保

2 2 0

IF200 IF200 -43 -53,122,200.0 -2,514,540.00 套保

7 7 0

公允价值变动总额合计(元) -7,011,020

.00

股指期货投资本期收益(元) -4,477,560

.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -7,011,020

.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将以套期保值为目的,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,458,881.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 110,954.67

4 应收利息 61,180.90

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 16,631,016.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中欧启航三年混合A 中欧启航三年混合C

报告期期初基金份额总额 2,695,255,857.87 57,020,950.82

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 2,695,255,857.87 57,020,950.82

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中欧启航三年持有期混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2020年07月21日

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