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创金合信尊智纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-09 10:17:36 作者 : 基金800 阅读数 :

创金合信尊智纯债债券型证券投资基金

2020年第2季度报告

2020年06月30日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2020年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信尊智纯债

基金主代码 003193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年06月16日

报告期末基金份额总额 302,544,557.54份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入

和投资总回报最大化。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于

投资策略 对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用

久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,

力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金为债券型基金,长期来看,其预期

风险收益特征 风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型

基金,高于货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

1.本期已实现收益 4,437,933.71

2.本期利润 -245,966.92

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0008

4.期末基金资产净值 315,942,738.30

5.期末基金份额净值 1.0443

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个月 -0.08% 0.14% -1.04% 0.12% 0.96% 0.02%

过去六个月 1.24% 0.11% 0.79% 0.11% 0.45% 0.00%

过去一年 3.01% 0.08% 1.87% 0.08% 1.14% 0.00%

过去三年 12.46% 0.07% 5.61% 0.07% 6.85% 0.00%

自基金合同生效起至 12.67% 0.07% 6.01% 0.07% 6.66% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

郑振源先生,中国国籍,

中国人民银行研究生部经

济学硕士。2009年7月加入

第一创业证券研究所,担

郑振 2017- 10 任宏观债券研究员。2012

源 本基金基金经理 06-16 - 年 年7月加入第一创业证券

资产管理部,先后担任宏

观债券研究员、投资主办

等职务。2014年8月加入创

金合信基金管理有限公

司,现任基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年二季度债券市场呈现先下行后大幅上行的行情。10年国债利率整体上行25bp左右,最低下探至2.5%附近,隔夜回购利率中枢从2%以上下降到1%以内,5月后又重新上行至2%附近。4月份,在海外疫情愈演愈烈的环境下,受超预期下调超额存款准备金率和定向降准的影响,债券收益率大幅下行。4月中下旬开始,金融、经济数据边际改善,两会召开时间确定,并提出防范资金套利空转问题,预示着经济基本面探底回升势头良好,国内疫情防控取得较好成效,监管层开始重视宽松货币政策带来的"后遗症",央行货币政策开始进入"观测期",叠加利率债供给压力,资金价格不断抬升,5月份至6月份,债市进入上行态势。二季度债市的变化核心在于央行撤出应对疫情的危机模式,更加注重保增长和防风险的平衡,货币政策出现边际收紧。

向前看,经济基本面边际回暖,经济的恢复速度有所放缓,供需不平衡继续,货币政策的宽松基调未变,稳增长仍是重要目标,政策短期难转向,但政策难以回到3-4月份的宽松状态。外部方面,欧洲疫情得控和经济重启,经济表现逐渐恢复,美国疫情因重启及抗议活动,再度爆发,恢复前景暗淡。外需总体面临较大不确定性。内部方面,

经济持续改善,但很可能已走过最快的复苏阶段,且疫情对餐饮旅游服务等相关领域的压制仍存在,经济仍运行在潜在增速以下。因此,在经济持续恢复和仍面临不确定性环境下,货币政策出现实质转向的可能性较低;短期,基于防范金融风险的要求,货币政策也难以重新回到之前的超宽松时期,后续将进入观察期。债市总体进入震荡期,票息策略优于久期策略。资金成本仍较为便宜,杠杆套息仍可以适当提升投资收益。

本基金将继续结合宏观政策形势变化,适时进行久期调节,注重票息收益,严控信用风险,力争为投资者赚取良好的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信尊智纯债基金份额净值为1.0443元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.08%,同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 369,184,600.00 94.87

其中:债券 369,184,600.00 94.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 14,234,941.92 3.66

8 其他资产 5,741,533.63 1.48

9 合计 389,161,075.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 30,903,000.00 9.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,402,000.00 9.62

其中:政策性金融债 30,402,000.00 9.62

4 企业债券 307,879,600.00 97.45

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 369,184,600.00 116.85

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

码 称

1 112513 17华股0 290,00028,997,100.0 9.18

1 0

2 143136 17东兴0 260,00026,938,600.0 8.53

3 0

3 122374 14招商 250,00026,667,500.0 8.44

债 0

4 155259 19中原0 260,00026,306,800.0 8.33

1 0

5 155596 19东吴 260,00026,262,600.0 8.31

债 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 23,343.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,718,189.85

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,741,533.63

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 302,544,567.53

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 9.99

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 302,544,557.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

20200401

1 - 202006 100,846,107.30 0.00 0.00 100,846,107.30 33.33%

30

机 20200401

构 2 - 202006 100,846,107.30 0.00 0.00 100,846,107.30 33.33%

30

20200401

3 - 202006 100,846,107.30 0.00 0.00 100,846,107.30 33.33%

30

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理

造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信尊智纯债债券型证券投资基金托管协议》;

3、创金合信尊智纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2020年07月21日

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