当前位置 : 主页 > 基金公告 > 中银如意宝货币市场基金2020年第2季度报告 > > 正文

中银如意宝货币市场基金2020年第2季度报告

2020-08-09 12:56:09 作者 : 基金800 阅读数 :

中银如意宝货币市场基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银如意宝货币

基金主代码 004502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,510,375,620.24 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超

过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特

征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好

流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回

报。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。

本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B

下属两级基金的交易代码 004502 005162

报告期末下属两级基金的份 1,507,572,404.68 份 2,803,215.56 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B

1.本期已实现收益 6,389,813.52 27,132.77

2.本期利润 6,389,813.52 27,132.77

3.期末基金资产净值 1,507,572,404.68 2,803,215.56

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成 本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中银如意宝货币 A:

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4646% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.3761% 0.0005%

过去六个月 1.1056% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 0.9287% 0.0011%

过去一年 2.3349% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.9791% 0.0009%

过去三年 9.7410% 0.0039% 1.0656% 0.0000% 8.6754% 0.0039%

自基金合同生效 10.2191% 0.0039% 1.1006% 0.0000% 9.1185% 0.0039%

日起

2、中银如意宝货币 B:

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4645% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.3760% 0.0005%

过去六个月 1.1054% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 0.9285% 0.0011%

过去一年 2.3581% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 2.0023% 0.0009%

自基金合同生效 9.0197% 0.0039% 0.9917% 0.0000% 8.0280% 0.0039%

日起

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银如意宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 5 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日)

1、 中银如意宝货币 A

2、 中银如意宝货币 B

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学硕士。曾任中信建投

证券投资经理、中国农业银

行交易员。2015 年加入中银

基金管理有限公司,曾任固

定收益基金经理助理。2016

年 5 月至今任中银机构货币

基金基金经理,2016 年 12 月

至今任中银丰润基金基金经

理,2017 年 5 月至今任中银

易芳菲 基金经理 2017-05-26 - 12 如意宝基金基金经理,2018

年 7 月至今任中银富享基金

基金经理,2018 年 11 月至今

任中银弘享基金基金经理,

2019 年 6 月至今任中银福建

国有企业债基金基金经理,

2020 年 2 月至今任中银惠兴

多利基金基金经理。具有 12

年证券从业年限。具备基金、

证券、银行间本币市场交易

员从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决

定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的

计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规

则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金

运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基

金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价

申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投

资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员

会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环

节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公

司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证

各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面,二季度主要发达国家因社交隔离、停工等原因经济大幅负增长,5-6 月逐步复工后生产、交通、消费、PMI 等高频指标也逐步改善。疫情方面,新兴市场国家成为疫情重点,同时美国进入二次爆发阶段,风险点在于美国疫情二次爆发的影响广度是否会造成复工进度的逆转。政策方面,美联储及美国财政部的救助政策逐项落地,失业保险、薪资补助、小企业贷款等援助有助于改善就业和缓解企业信用风险,关注后续是否有进一步的援助计划。综合来看,二季度全球经济深度衰退已成定局,三四季度全球将迎来温和的爬坡式复苏。

国内经济方面,内外需均出现缓慢恢复,经济下行压力延续,通胀预期继续回落。具体来看,

领先指标中采制造业 PMI 于二季度持续位于荣枯线上方窄幅震荡,但 6 月值较 3 月走低 1.1 个百分

点至 50.9,同步指标工业增加值 1-5 月同比增长-2.8%,较 2020 年一季度末回升 5.6 个百分点。从经

济增长动力来看,出口消费投资全面回升但尚未转正:1-5 月美元计价出口累计增速较 2020 年一季

度末回升 5.6 个百分点至-7.7%左右,5 月消费同比增速较 2020 年 3 月回升 13 个百分点至-2.8%,制

造业、房地产、基建投资均出现显著修复,1-5 月固定资产投资增速较 2020 年一季度末回升 9.8 个

百分点至-6.3%的水平。通胀方面,CPI 快速回落,5 月同比增速较 2020 年一季度末下降 1.9 个百分

点至 2.4%;PPI 大幅下探至年内低点,5 月同比增速较 2020 年一季度末下降 2.2 个百分点至-3.7%。

2. 市场回顾

债券市场方面,二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中,二季度中债总全价指数下跌 1.70%,中债银行间国债全价指数下跌 1.89%,中债企业债总全价指数下跌 1.14%。在收益率曲线上,二季度

收益率曲线走势有所平坦化。其中,二季度 10 年期国债收益率从 2.59%上行 23bp 至 2.82%,10 年

期金融债(国开)收益率从 2.95%上行 15 个 bp 至 3.10%。货币市场方面,二季度央行公开市场投放

经历了加速宽松和边际收力的变化过程,银行间资金面总体宽松但 5 月下旬以后边际收紧,其中,

二季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.38%左右,较上季度均值下行 29bp,银行间 7 天回购

利率均值在 1.76%左右,较上季度均值下行 57bp。

3. 运行分析

二季度银行间资金面整体较为宽松,但 5 月底开始资金利率出现了较大幅度反弹。本基金二季度严控组合剩余期限, 抓住同业存单和短期融资券的配置机会,积极把握利率波动中交易性机会,保证了在低风险状况下的较好回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 0.4646%,同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

报告期内,本基金 B 类份额净值增长率为 0.4645%,同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 498,436,424.95 31.42

其中:债券 498,436,424.95 31.42

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 652,158,695.74 41.11

其中:买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 332,139,186.98 20.93

4 其他资产 103,817,135.35 6.54

5 合计 1,586,551,443.02 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 10.49

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值比例

序号 项目 金额

(%)

报告期末债券回购融资余额 75,699,762.15 5.01

2 其中:买断式回购融资

- -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值

比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定:“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 44

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产

净值的比例(%) 净值的比例(%)

1 30天以内 51.25 5.01

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 7.95 -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 32.34 -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天(含) 6.62 -

其中:剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 98.17 5.01

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 国家债券 29,991,361.48 1.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,169,126.95 3.32

其中:政策性金融债 50,169,126.95 3.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 418,275,936.52 27.69

8 其他 - -

9 合计 498,436,424.95 33.00

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - -

率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净

(张) 值比例(%)

1 112021250 20 渤海银行 1,000,000 99,528,176.04 6.59

CD250

2 111909253 19 浦发银行 700,000 69,839,375.18 4.62

CD253

3 112021235 20 渤海银行 500,000 49,779,432.54 3.30

CD235

4 112081465 20 北京农商 500,000 49,766,590.65 3.29

银行 CD118

20 江苏江南

5 112081354 农村商业银 500,000 49,766,356.56 3.29

行 CD091

6 112021119 20 渤海银行 500,000 49,742,789.41 3.29

CD119

7 209917 20 贴现国债 300,000 29,991,361.48 1.99

17

8 150420 15 农发 20 200,000 20,082,738.78 1.33

9 111915297 19 民生银行 200,000 19,976,985.65 1.32

CD297

10 111987322 19 贵州银行 200,000 19,933,489.81 1.32

CD046

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1281%

报告期内偏离度的最低值 -0.0041%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0554%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计

提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.9.22020 年二季度,本基金投资的前十大债券的发行主体中,渤海银行、浦发银行、北京农商银行、

江苏江南农村商业银行、民生银行和贵州银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局

的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后,认为以上处分不会对所持有的 20 渤

海银行 CD250(112021250.IB)、19 浦发银行 CD192(111908192.IB)、20 北京农商银行 CD118

(112081465.IB)、20 渤海银行 CD235(112021235.IB)、20 江苏江南农村商业银行 CD091

(112081354.IB)、20 渤海银行 CD119(112021119.IB)、19 民生银行 CD297(111915297.IB)、19 贵

州银行 CD046(111987322.IB)的投资价值构成实质性影响,因此未披露处罚事宜。

报告期内,本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,561.64

3 应收利息 2,615,957.50

4 应收申购款 101,199,616.21

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 103,817,135.35

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 中银如意宝货币A 中银如意宝货币B

本报告期期初基金份额总额 1,558,479,267.07 7,826,218.09

本报告期基金总申购份额 939,053,030.56 87,930.69

本报告期基金总赎回份额 989,959,892.95 5,110,933.22

报告期期末基金份额总额 1,507,572,404.68 2,803,215.56

§7备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银如意宝货币市场基金募集注册的文件;

2、《中银如意宝货币市场基金基金合同》;

3、《中银如意宝货币市场基金托管协议》;

4、《中银如意宝货币市场基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

9、中国证监会要求的其他文件。

7.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。

7.3 查阅方式

投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十日

[查看PDF原文]

本站资源来源于互联网,不代表站长个人立场,仅做转载传播观赏目的,请理性看待文中观点,转载联系作者并注明出处:http://www.jijin800.com/jijingg/2542.html

站点介绍

基金800网,精心为大家整理了关于基金的相关内容,包括全国基金公司大全、基金产品大全,以及基金类型百科介绍,最新基金新闻资讯、基金买卖交易的最新问答,让您在这里找到所有想要了解的基金知识百科!