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中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-09 13:42:50 作者 : 基金800 阅读数 :

中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证

投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券瑞益混合

基金主代码 003980

基金运作方式 契约型,定期开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 36,395,943.51 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适

度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、权证投资策

略 、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资

产支持证券投资策略及股指期货投资策略,以实现基金

资产的稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率

×60%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于

债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于

中等收益风险特征的投资品种。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C

下属分级基金的交易代码 003980 003981

报告期末下属分级基金的份额总额 31,088,269.06 份 5,307,674.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C

1.本期已实现收益 2,593,843.92 319,401.46

2.本期利润 15,099,327.09 1,090,406.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.3500 0.3552

4.期末基金资产净值 45,991,022.33 7,721,417.46

5.期末基金份额净值 1.4794 1.4548

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银证券瑞益混合 A

业绩比较基准

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

率① 率标准差② 收益率③

过去三个月 34.66% 1.42% 4.40% 0.37% 30.26% 1.05%

过去六个月 17.40% 1.97% 1.49% 0.59% 15.91% 1.38%

过去一年 34.59% 1.54% 5.09% 0.48% 29.50% 1.06%

过去三年 42.90% 1.18% 10.30% 0.49% 32.60% 0.69%

自基金合同

47.94% 1.10% 13.00% 0.47% 34.94% 0.63%

生效起至今

中银证券瑞益混合 C

业绩比较基准

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

率① 率标准差② 收益率③

过去三个月 34.59% 1.42% 4.40% 0.37% 30.19% 1.05%

过去六个月 17.19% 1.98% 1.49% 0.59% 15.70% 1.39%

过去一年 34.00% 1.54% 5.09% 0.48% 28.91% 1.06%

过去三年 40.82% 1.18% 10.30% 0.49% 30.52% 0.69%

自基金合同

45.48% 1.10% 13.00% 0.47% 32.48% 0.63%

生效起至今

注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于 2017 年 1 月 25 日生效。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张燕,硕士研究生, 中国国籍,已取得

证券、基金从业资格。2011 年 7 月至 2015

年 5 月任职新华基金管理有限公司研究

部,担任基金经理助理兼研究员;2015

年5月至2016年11月任职中欧基金管理

有限公司事业部策略十组,担任基金经

理;2016 年 11 月至 2017 年 10 月任职中

国人寿养老保险股份有限公司投资中

张燕 本基金基 2018 年1 月 19 - 8 年 心,担任高级权益投资经理。2017 年 10

金经理 日 月加盟中银国际证券股份有限公司,历任

中银证券健康产业灵活配置混合型证券

投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配

置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定

期开放灵活配置混合型证券投资基金基

金经理,现任中银证券瑞益定期开放灵活

配置混合型证券投资基金、中银证券新能

源灵活配置混合型证券投资基金基金经

理。

王玉玺,硕士研究生, 中国国籍,已取

得证券、基金从业资格。2006 年 7 月至

2008 年 7 月任职于中国农业银行资金运

营部,担任交易员;2008 年 8 月至 2016

年 6 月任职于中国农业银行金融市场

部,担任交易员、高级交易员;2016 年 6

月加入中银国际证券股份有限公司,历任

中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型

王玉玺 本基金基 2017 年1 月 26 - 14 年 证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券

金经理 日 投资基金、中银证券保本 1 号混合型证券

投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配

置混合型证券投资基金、中银证券安誉债

券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开

放债券型发起式证券投资基金、中银证券

汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基

金、中银证券汇享定期开放债券型发起式

证券投资基金、中银证券安源债券型证券

投资基金、中银证券安泽债券型证券投资

基金基金经理,现任基金管理部副总经

理、中银证券价值精选灵活配置混合型证

券投资基金、中银证券安进债券型证券投

资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置

混合型证券投资基金、中银证券安弘债券

型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证

券投资基金、中银证券中高等级债券型证

券投资基金基金经理。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期;

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持,投资团队负责投资决策,交易室负责实施交易并实时监控,风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核,对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,报告期内,未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1 日内、3 日内、5 日内)公

司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年二季度,新冠肺炎在国内基本得到控制但对全球的冲击持续发酵,全球主要国家均出台相关政策共同应对疫情对民生和经济冲击。国内复工复产稳步推进,但海外需求阶段性偏弱,总体来看二季度国内经济呈现稳步复苏的迹象,预计这一趋势在下半年仍将延续。二季度市场明显反弹,医药、食品饮料以及科技类个股涨幅较大。其中,上证综指二季度涨幅 8.52%,沪深 300涨幅 12.96%,创业板指上涨 30.25%。由于一季度末市场整体估值处在非常低的位置,结合经济基本面和政策面的展望,非常看好二季度权益市场的表现,因而二季度本基金保持了较高的股票仓位,获得了收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券瑞益混合 A 基金份额净值为 1.4794 元,本报告期基金份额净值增长

率为 34.66%;同期业绩比较基准收益率为 4.40%。截至本报告期末中银证券瑞益混合 C 基金份额净值为 1.4548 元,本报告期基金份额净值增长率为 34.59%;同期业绩比较基准收益率为 4.40%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 27,987,771.92 37.72

其中:股票 27,987,771.92 37.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,538,768.50 4.77

其中:债券 3,538,768.50 4.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,000,000.00 25.61

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,732,117.52 30.64

8 其他资产 939,075.98 1.27

9 合计 74,197,733.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,730,866.72 36.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,600,296.00 2.98

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,591,795.00 4.83

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 566.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,064,248.20 7.57

S 综合 - -

合计 27,987,771.92 52.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 600884 杉杉股份 254,220 2,997,253.80 5.58

2 300073 当升科技 78,600 2,599,302.00 4.84

3 600859 王府井 56,900 2,591,795.00 4.83

4 300568 星源材质 137,024 2,551,386.88 4.75

5 603799 华友钴业 55,900 2,172,274.00 4.04

6 002407 多氟多 195,086 2,075,715.04 3.86

7 600480 凌云股份 144,700 1,620,640.00 3.02

8 600886 国投电力 203,600 1,600,296.00 2.98

9 002466 天齐锂业 64,200 1,473,390.00 2.74

10 601968 宝钢包装 235,800 1,336,986.00 2.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 3,538,768.50 6.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,538,768.50 6.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%)

1 019627 20 国债 01 35,370 3,538,768.50 6.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告编制日前一年以内,本基金持有的“当升科技”的发行主体北京当升材料科技股份有

限公司于 2019 年 11 月 18 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的监管《关于对北京当升

材料科技股份有限公司的监管函》(创业板监管函[2019]第 158 号)。公司先后于 2019 年 8 月 19

日、9 月 18 日对深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司提起诉讼,要求其偿还拖

欠货款及逾期利息,诉讼涉及金额合计 4.07 亿元,占公司 2018 年经审计净资产的 12.33%。但公

司未及时披露上述重大诉讼事项,直至 2019 年 11 月 13 日才在《关于重大诉讼及相关进展的公告》

中补充披露。公司的上述行为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2018 年修订)》第

1.4 条、第 2.1 条、第 11.1.1 条的规定。深圳证券交易所创业板公司管理部对其出具监管函的行

政监管措施。

本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。

本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,550.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 39,624.68

5 应收申购款 884,900.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 939,075.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C

报告期期初基金份额总额 47,863,594.86 3,007,212.15

报告期期间基金总申购份额 9,601,476.12 3,159,371.57

减:报告期期间基金总赎回份额 26,376,801.92 858,909.27

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 31,088,269.06 5,307,674.45

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 2,039,675.36 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 2,039,675.36 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.00 -

份额比例(%)

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

2020 年 6 月 8

1 赎回 2,039,675.36 2,740,711.78 0.00

合计 2,039,675.36 2,740,711.78

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 的时间区间 份额 份额 份额

机 1 20200609-202006308,974,957.36 - -8,974,957.36 24.66

个 - - - - - - -

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎回的风险,增加基金管理人的流动性管理压力。同时,基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响,避免单一投资者集中度继续提高,同时将完善流动性风险风险管控机制,加强对基金持有人利益的保护。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

2、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人的业务资格批件、营业执照

6、基金托管人的业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。9.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人基金网站 www.bocifunds.com 查阅。

中银国际证券股份有限公司

2020 年 7 月 21 日

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