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中航军民融合精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-09 14:15:52 作者 : 基金800 阅读数 :

中航军民融合精选混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:中航基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 14 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航军民融合精选

交易代码 004926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 9 日

报告期末基金份额总额 143,436,080.93 份

本基金的投资目标在于把握中国军民融合产业

发展带来的投资机会,分享军民融合相关上市公

投资目标 司的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础

上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基

准的收益。

本基金界定的“军民融合”主题主要聚焦于在国

投资策略 家适当控制的前提下,充分参与市场竞争、充分

参与军工生产建设的军民融合企业,主要包括

“民参军”和“军转民”两部分。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合指数收益率

×25%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水

风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票

型基金,属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航军民融合精选 A 中航军民融合精选 C

下属分级基金的交易代码 004926 004927

报告期末下属分级基金的份额总额 3,319,287.88 份 140,116,793.05 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

中航军民融合精选 A 中航军民融合精选 C

1.本期已实现收益 158,286.44 5,351,520.36

2.本期利润 597,222.70 19,236,343.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.1507 0.1505

4.期末基金资产净值 3,605,353.80 150,755,350.99

5.期末基金份额净值 1.0862 1.0759

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航军民融合精选 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 16.16% 0.84% 9.34% 0.67% 6.82% 0.17%

过去六个月 5.82% 1.33% 1.71% 1.13% 4.11% 0.20%

过去一年 12.34% 1.07% 7.45% 0.91% 4.89% 0.16%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 8.62% 1.07% 5.60% 1.01% 3.02% 0.06%

生效起至今

中航军民融合精选 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 16.13% 0.83% 9.34% 0.67% 6.79% 0.16%

过去六个月 5.73% 1.33% 1.71% 1.13% 4.02% 0.20%

过去一年 12.07% 1.07% 7.45% 0.91% 4.62% 0.16%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 7.59% 1.07% 5.60% 1.01% 1.99% 0.06%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生。曾供职于中国

民族证券有限责任公司担

任市场策略部分析师、财富

中心总经理助理;金元证券

韩浩 基金经理 2018 年 2 - 12 股份有限公司担任首席投

月 9 日 资顾问;中航证券有限公司

担任投资主办。2016 年 9 月

至今,担任中航基金管理有

限公司权益投资部基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,美联储为了挽救经济开启无底线放水模式,全球风险资产在经济仍然疲弱的情况下,表现出了历史上最好的单季收益。我国在此次全球大放水中表现相对克制,整体反弹幅度弱于全球。但是数据显示,原本预期较差的出口超出大家预期,展现出我国经济的韧性,中国在疫情中成为了全球的供给中心。这些都降低了大家对于外需的影响预期,尽管全球疫情人数仍然在创新高。

在当前股市的大背景下,市场上两级分化的现象越来越明显,估值分化水平来到了历史高位。军工行业资产基本面稳健,长期确定性较高,当前时间点估值相对合理,部分资产展现出了较好的投资价值。本基金悔考虑重点配置一批业绩与估值匹配较高的白马股和军工龙头。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航军民融合精选混合 A 基金份额净值为 1.0862 元,本报告期基金份额净值

增长率为 16.16%;截至本报告期末中航军民融合精选混合 C 基金份额净值为 1.0759 元,本报告

期基金份额净值增长率为 16.13%;同期业绩比较基准收益率为 9.34%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 118,967,658.75 76.84

其中:股票 118,967,658.75 76.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 32,726,513.30 21.14

其中:债券 32,726,513.30 21.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,353,899.95 1.52

8 其他资产 767,504.65 0.50

9 合计 154,815,576.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,414,612.00 4.16

C 制造业 79,880,288.31 51.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.01

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 7,387,175.00 4.79

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 222,691.32 0.14

J 金融业 19,001,329.80 12.31

K 房地产业 6,048,796.00 3.92

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 118,967,658.75 77.07

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601012 隆基股份 329,153 13,406,401.69 8.69

2 600519 贵州茅台 9,100 13,312,208.00 8.62

3 600276 恒瑞医药 142,800 13,180,440.00 8.54

4 000651 格力电器 198,190 11,211,608.30 7.26

5 601318 中国平安 150,797 10,766,905.80 6.98

6 600036 招商银行 244,200 8,234,424.00 5.33

7 002415 海康威视 268,000 8,133,800.00 5.27

8 600585 海螺水泥 143,700 7,603,167.00 4.93

9 600009 上海机场 102,500 7,387,175.00 4.79

10 601088 中国神华 446,700 6,414,612.00 4.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 28,514,250.00 18.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,212,263.30 2.73

其中:政策性金融债 4,212,263.30 2.73

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 32,726,513.30 21.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019627 20 国债 01 285,000 28,514,250.00 18.47

2 018013 国开 2004 42,110 4,212,263.30 2.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,557.66

2 应收证券清算款 326,617.73

3 应收股利 -

4 应收利息 337,322.07

5 应收申购款 78,007.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 767,504.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中航军民融合精选 A 中航军民融合精选 C

报告期期初基金份额总额 4,357,505.12 127,093,078.96

报告期期间基金总申购份额 342,144.87 14,219,774.91

减:报告期期间基金总赎回份额 1,380,362.11 1,196,060.82

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 3,319,287.88 140,116,793.05

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 持有基金份额比例达

别 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

间区间 份额 份额 份额 比

机构 - - - - - - -

- 2020.4.1-2020.6.30 64,120,239.79 - - 64,120,239.79 44.70%

个人 - 2020.4.1-2020.6.30 59,988,861.97 - - 59,988,861.97 41.82%

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。当单一持有人持有份额超 20%时,将面临客户集中度较高的风险,对基金规模的稳定性带来隐患,可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通,尽量了解申赎意向,审慎确认大额申购与大额赎回,提前做好投资计划,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2020 年 6 月 17 日,本基金管理人发布《关于中航基金管理有限公司注册资本及股权变更的

公告》,公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元,公司的股东及持股比例变更为:中

航证券有限公司持有股份 55%、北京首钢基金有限公司持有股份 45%。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准中航军民融合精选混合型证券投资基金募集的文件

9.1.2 《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3 《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内中航军民融合精选混合型证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

中航基金管理有限公司,地址:北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.avicfund.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:400-666-2186

中航基金管理有限公司

2020 年 7 月 18 日

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