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广发景利纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-09 16:02:33 作者 : 基金800 阅读数 :

广发景利纯债债券型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发景利纯债

基金主代码 006970

交易代码 006970

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 509,227,368.44 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求

投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产

的长期稳健增值。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收

益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综

投资策略

合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求

获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期

存款利率(税后)×10%。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益

风险收益特征 率低于股票型基金混合型基金,高于货币市场基

金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30

日)

1.本期已实现收益 4,604,575.15

2.本期利润 722,418.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014

4.期末基金资产净值 513,361,917.99

5.期末基金份额净值 1.0081

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 业绩比 业绩比

阶段 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

过去三个 0.12% 0.12% -0.16% 0.11% 0.28% 0.01%

过去六个 2.08% 0.10% 2.19% 0.11% -0.11% -0.01%

自基金合

同生效起 3.74% 0.07% 4.27% 0.08% -0.53% -0.01%

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发景利纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 7 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日)

注:(1)本基金合同生效日期为 2019 年 7 月 24 日,至披露时点本基金成立

未满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 代宇女士,金融学硕士,

经理;广发聚 持有中国证券投资基金

利债券型证券 业从业证书。曾任广发

投资基金 基金管理有限公司固定

(LOF)的基金 收益部研究员、投资经

经理;广发聚 理、固定收益部副总经

财信用债券型 理、广发聚利债券型证

证券投资基金 券投资基金基金经理

的基金经理; (自 2011 年 8 月 5 日至

广发集利一年 2014 年 8 月 4 日)、广发

定期开放债券 聚鑫债券型证券投资基

型证券投资基 金基金经理(自2013年6

金的基金经 月5日至2015年7月24

理;广发成长 日)、广发新常态灵活配

优选灵活配置 置混合型证券投资基金

混合型证券投 基金经理(自 2016 年 12

代宇 资基金的基金 2019-07- - 15 年 月 13 日至 2018 年 1 月

经理;广发双 24 11 日)、广发安心回报混

债添利债券型 合型证券投资基金基金

证券投资基金 经理(自 2015 年 5 月 14

的基金经理; 日至2018年1月12日)、

广发汇平一年 广发聚惠灵活配置混合

定期开放债券 型证券投资基金基金经

型证券投资基 理(自 2015 年 4 月 15 日

金的基金经 至 2018 年 3 月 14 日)、

理;广发汇富 广发汇瑞一年定期开放

一年定期开放 债券型证券投资基金基

债券型证券投 金经理(自 2016 年 11 月

资基金的基金 28 日至 2018 年 6 月 12

经理;广发汇 日)、广发安泽回报纯债

安 18 个月定 债券型证券投资基金基

期开放债券型 金经理(自2017 年2 月 8

证券投资基金 日至 2018 年 10 月 29

的基金经理; 日)、广发量化稳健混合

广发汇誉 3 个 型证券投资基金基金经

月定期开放债 理(自 2017 年 8 月 4 日

券型发起式证 至 2018 年 11 月 30 日)、

券投资基金的 广发汇祥一年定期开放

基金经理;广 债券型证券投资基金基

发景秀纯债债 金经理(自 2017 年 6 月

券型证券投资 27 日至 2019 年 1 月 18

基金的基金经 日)、广发安瑞回报灵活

理;广发汇吉 配置混合型证券投资基

3 个月定期开 金基金经理(自2016年7

放债券型发起 月 26 日至 2019 年 1 月

式证券投资基 18 日)、广发安泰回报混

金的基金经 合型证券投资基金基金

理;广发政策 经理(自 2015 年 5 月 14

性金融债债券 日至2019年1月22日)、

型证券投资基 广发安祥回报灵活配置

金的基金经 混合型证券投资基金基

理;广发景富 金经理(自 2016 年 8 月

纯债债券型证 19 日至 2019 年 1 月 22

券投资基金的 日)、广发安泽短债债券

基金经理;广 型证券投资基金基金经

发景安纯债债 理(自 2018 年 10 月 30

券型证券投资 日至2019年4月10日)、

基金的基金经 广发汇瑞 3 个月定期开

理;广发汇阳 放债券型发起式证券投

三个月定期开 资 基 金 基 金 经 理 ( 自

放债券型发起 2018年6月13日至2019

式证券投资基 年 4 月 10 日)、广发集

金的基金经 丰债券型证券投资基金

理;广发景辉 基金经理(自 2016 年 11

纯债债券型证 月 9 日至 2019 年 10 月

券投资基金的 29 日)、广发上证 10 年

基金经理;债 期国债交易型开放式指

券投资部副总 数证券投资基金基金经

经理 理(自 2018 年 3 月 26 日

至 2019 年 10 月 29 日)。

本基金的基金 李伟先生,经济学硕士,

经理;广发上 FRM,CFA,持有中国

证 10 年期国 证券投资基金业从业证

李伟 债交易型开放 2019-08- - 7 年 书。曾任广发基金管理

式指数证券投 02 有限公司固定收益部债

资基金的基金 券交易员、固定收益研

经理;广发中 究部债券研究员、广发

债 1-3 年农发 汇瑞 3 个月定期开放债

行债券指数证 券型发起式证券投资基

券投资基金的 金基金经理(自 2018 年

基金经理;广 10 月 16 日至 2020 年 5

发中债 1-3 年 月 12 日)、广发景润纯

国开行债券指 债债券型证券投资基金

数证券投资基 基金经理(自 2018 年 12

金的基金经 月5日至2020年5月12

理;广发景丰 日)、广发景智纯债债券

纯债债券型证 型证券投资基金基金经

券投资基金的 理(自 2018 年 11 月 21

基金经理;广 日至2020年5月12日)、

发中债农发行 广发汇承定期开放债券

债券总指数证 型发起式证券投资基金

券投资基金的 基金经理(自 2019 年 1

基金经理;广 月 29 日至 2020 年 5 月

发上海清算所 12 日)。

0-4 年央企 80

债券指数证券

投资基金的基

金经理;广发

中债 3-5 年政

策性金融债指

数证券投资基

金的基金经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年第 2 季度,经济从一季度的停摆状态逐步进入全面复工复产状态,

多项经济数据缓慢复苏;同期央行 4 月下调超储利率,隔夜回购利率一度下探到1%以下,而 5 月和 6 月,央行在货币工具运用上的表现则偏鹰派,市场资金面预期逐步向常态化宽松修正。在此背景下,债市收益率 4 月快速下行探底,5 月和 6 月又快速上行。纵观全季,各期限收益率整体抬升,其中中短端利率在资金面预期的摆动下大幅波动,主导了收益率曲线先牛陡后熊平的走势;信用债总体表现好于利率债,信用利差被动压缩。

组合本季度,纯债操作上继续将稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,适当调整仓位和久期,同时适度把握交易机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为 0.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金于 2020 年 5 月 6 日至 2020 年 6 月 23 日出现了基金份

额持有人数量不满两百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 649,374,000.00 98.07

其中:债券 641,466,000.00 96.87

资产支持证券 7,908,000.00 1.19

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,004,116.07 0.15

7 其他资产 11,797,725.06 1.78

8 合计 662,175,841.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 183,570,000.00 35.76

其中:政策性金融债 81,278,000.00 15.83

4 企业债券 111,943,000.00 21.81

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 345,953,000.00 67.39

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 641,466,000.00 124.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 190204 19 国开 04 500,000 51,140,000.00 9.96

2 143789 18 中车 400,000 40,696,000.00 7.93

G1

19 国开投

3 101900333 MTN001 400,000 40,584,000.00 7.91

A

4 1928034 19 交通银 400,000 40,580,000.00 7.90

行 01

5 101900754 19 船重 400,000 40,524,000.00 7.89

MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 2089061 20 钱江 100,000 7,908,000.00 1.54

1B

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,242.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,790,482.35

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,797,725.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 499,354,204.97

本报告期基金总申购份额 9,873,213.47

减:本报告期基金总赎回份额 50.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 509,227,368.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比

超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

机构 1 20200401-2020 499,3 - - 499,321,157 98.05%

0630 21,15 .45

7.45

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予广发景利纯债债券型证券投资基金注册募集的文件

(二)《广发景利纯债债券型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发景利纯债债券型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十日

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