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中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-10 11:40:45 作者 : 基金800 阅读数 :

中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金

2020年第2季度报告

2020年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2020年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融睿享86个月定开债券

基金主代码 008048

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年10月31日

报告期末基金份额总额 14,102,004,571.04份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力

求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

1、封闭期投资策略

(1)资产配置策略

投资策略 (2)债券投资组合策略

(3)相对价值策略

(4)债券选择策略

2、开放期投资策略

业绩比较基准 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收

风险收益特征 益水平低于股票型基金混合型基金,高于货币市

场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融睿享86个月定开债 中融睿享86个月定开债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 008048 008049

报告期末下属分级基金的份额总 14,101,990,167.05份 14,403.99份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

主要财务指标 中融睿享86个月定开 中融睿享86个月定开

债券A 债券C

1.本期已实现收益 145,310,386.43 144.69

2.本期利润 145,310,386.43 144.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0100

4.期末基金资产净值 14,457,804,862.24 14,757.54

5.期末基金份额净值 1.0252 1.0245

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中融睿享86个月定开债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.01% 0.01% 0.82% 0.01% 0.19% 0.00%

过去六个月 1.98% 0.01% 1.64% 0.01% 0.34% 0.00%

自基金合同生 2.52% 0.01% 2.20% 0.01% 0.32% 0.00%

效起至今

中融睿享86个月定开债券C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 0.99% 0.01% 0.82% 0.01% 0.17% 0.00%

过去六个月 1.93% 0.01% 1.64% 0.01% 0.29% 0.00%

自基金合同生 2.45% 0.01% 2.20% 0.01% 0.25% 0.00%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

中融恒裕纯债债券型证券 哈默女士,中国国籍,毕

投资基金、中融恒惠纯债 业于中国人民大学国民经

债券型证券投资基金、中 济学专业,硕士学位,具

融恒鑫纯债债券型证券投 有基金从业资格,证券从

哈默 资基金、中融睿享86个月 2019- - 12 业年限12年。2007年7月至

定期开放债券型证券投资 10-31 2019年1月历任银华基金

基金、中融聚通3个月定期 管理股份有限公司交易管

开放债券型发起式证券投 理部交易员、固定收益部

资基金、中融恒安纯债债 债券研究员、基金经理助

券型证券投资基金的基金 理、基金经理。2019年1

经理。 月加入中融基金管理有限

公司,现任固收投资部基

金经理。

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年二季度我国新冠疫情得到有效控制,在"稳增长"政策的保驾护航下,我国经济逐步恢复。随着复工复产的展开,截至5月规模以上工业增加值同比4.4%,前值3.9%,已恢复到正常区间,接近去年同期水平。投资方面也显现出边际修复迹象,在政府主导下基建投资增速修复较快;房地产投资韧性较强,5月新开工及竣工面积增速转正,地产供应链景气度较高;制造业投资仍然受到比较大的冲击,企业在库存、盈利和外需方面都受到抑制。从社零数据来看,5月同比下降2.8%,前值下降7.5%,可选消费环比有所改善。进出口方面,从5月出口数据来看,受防疫物质和电子产品支撑整体出口情况仍具韧性。PMI数据连续4个月站上枯荣线,也反映出制造业正在稳步复苏。通胀方面,

猪肉价格下降带动CPI中枢逐渐下移,PPI环比仍为负值。货币政策方面坚持总量适度,市场流动性仍保持充裕但资金利率有所抬升。

债券市场走势跌宕起伏,债券收益率先下后上,收益率曲线全面上行。2020年二季度,1年国开上行34BP,10年期国债收益率上行23BP,10年国开上行15BP,国债与国开利差进一步收敛。信用债方面,1年AAA品种上行31BP、3年AAA品种上行30BP、5年AAA品种上行36BP,1年AA品种上行38BP、3年AA品种上行41BP、5年AA品种上行45BP,高评级中短久期品种更为抗跌。

报告期内,基于市场情况和各类品种的表现,本基金采取相对稳健的配置策略,维持了适度久期和杠杆水平,配置上以利率债为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融睿享86个月定开债券A基金份额净值为1.0252元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.01%,同期业绩比较基准收益率为0.82%;截至报告期末中融睿享86个月定开债券C基金份额净值为1.0245元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.99%,同期业绩比较基准收益率为0.82%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 19,308,113,751.59 97.29

其中:债券 19,308,113,751.59 97.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 2,044,284.30 0.01

8 其他资产 535,207,105.21 2.70

9 合计 19,845,365,141.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,308,113,751.59 133.55

其中:政策性金融债 19,308,113,751.59 133.55

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 19,308,113,751.59 133.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

码 值比例(%)

1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,472,151.63 53.04

2 190209 19国开09 43,700,000 4,338,312,759.89 30.01

3 160213 16国开13 31,400,000 3,053,059,417.03 21.12

4 160210 16国开10 14,600,000 1,431,521,338.64 9.90

5 160310 16进出10 7,900,000 769,799,382.10 5.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除19农发08(190408)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。北京市西城区卫生健康委员会2020年5月6日发布对中国农业发展银行的处罚(京西卫水罚〔2020〕005号)。

前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选库股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 535,207,105.21

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 535,207,105.21

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中融睿享86个月定开债 中融睿享86个月定开债

券A 券C

报告期期初基金份额总额 14,101,990,167.05 14,403.99

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 14,101,990,167.05 14,403.99

申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 或者超过20%

别 的时间区间

1 20200401 - 7,000,314,000.00 0.00 0.00 7,000,314,000.00 49.64%

机 20200630

构 2 20200401 - 3,600,323,000.00 0.00 0.00 3,600,323,000.00 25.53%

20200630

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件

(2)《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

(3)《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

(4)《中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照

(6)基金托管人业务资格批件、营业执照

(7)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。

网址:http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司

2020年07月20日

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