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建信兴利灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-10 11:53:46 作者 : 基金800 阅读数 :

建信兴利灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信兴利灵活配置混合

基金主代码 002585

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 50,442,506.16 份

投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理,在严

格控制风险和保证本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的资产包括风险资产和安全资产,本基金投资策略分为两个层

次:一层为基金在风险资产和安全资产两大类资产上的配置策略;另

一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。

业绩比较基准 2 年期银行定期存款收益率(税前)。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属于证券投资基金中的中低风险品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,651,075.33

2.本期利润 8,228,552.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.1543

4.期末基金资产净值 59,727,715.77

5.期末基金份额净值 1.1841

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

份额净值增 份额净值增 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 长率标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 15.13% 0.77% 7.91% 0.58% 7.22% 0.19%

过去六个月 8.15% 1.12% 1.68% 0.98% 6.47% 0.14%

过去一年 7.48% 0.89% 6.82% 0.79% 0.66% 0.10%

自基金合同

12.13% 0.79% 9.78% 0.90% 2.35% -0.11%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

李菁女士,固定收益投资部总经理,硕士

。2002 年 7 月进入中国建设银行股份有

限公司基金托管部工作,从事基金托管业

务,任主任科员。2005 年 9 月进入建信

基金管理有限责任公司,历任债券研究员

、基金经理助理、基金经理、资深基金经

理、投资管理部副总监、固定收益投资部

总监,2007 年 11 月 1 日至 2012 年 2 月 17

日任建信货币市场基金的基金经理;2009

年 6 月 2 日至 2020 年 5 月 9 日任建信收

益增强债券型证券投资基金的基金经理;

2011 年 6 月 16 日至 2018 年 8 月 10 日任

固定收益 建信信用增强债券型证券投资基金的基

投资部总 2018 年 6 月 15 2020 年 5 金经理;2016 年 2 月 4 日起任建信安心

李菁 经理,本 日 月 9 日 17 年 保本五号混合型证券投资基金的基金经

基金的基 理,该基金于 2018 年 2 月 10 日起转型为

金经理 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,

李菁自 2018 年 2 月 10 日至 2018 年 8 月

10 日继续担任该基金的基金经理;2016

年6月8日起任建信安心保本七号混合型

证券投资基金的基金经理,该基金于

2018 年 6 月 15 日起转型为建信兴利灵活

配置混合型证券投资基金,李菁自 2018

年 6 月 15 日至 2020 年 5 月 9 日继续担任

该基金的基金经理;2016 年 11 月 16 日

起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券

投资基金的基金经理;2017 年 5 月 25 日

至 2020 年 5 月 9 日任建信瑞福添利混合

型证券投资基金的基金经理。

本基金的 2020 年 4 月 10 牛兴华先生,硕士,2008 年毕业于英国

牛兴华 基金经理 日 - 9 年 卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业

,同年进入神州数码中国有限公司,任投

资专员;2010 年 9 月,加入中诚信国际

信用评级有限责任公司,担任高级分析师;

2013 年 4 月加入本公司,历任债券研究

员、基金经理。2014年12月2日至2017

年 6 月 30 日任建信稳定得利债券型证券

投资基金的基金经理;2015 年 4 月 17 日

起任建信稳健回报灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理;2015 年 5 月 13 日

至2019年1月21日任建信回报灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理;2015

年 5 月 14 日起任建信鑫安回报灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理;2015

年 6 月 16 日至 2018 年 1 月 23 日任建信

鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理;2015年7月2日至2015年11

月 25 日任建信鑫裕回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理;2015年10月

29 日至 2017 年 7 月 12 日任建信安心保

本二号混合型证券投资基金的基金经理

;2016 年 2 月 22 日至 2018 年 1 月 23 日

任建信目标收益一年期债券型证券投资

基金的基金经理;2016 年 10 月 25 日至

2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型

证券投资基金的基金经理;2016年12月

2 日至 2018 年 4 月 2 日任建信鑫悦回报

灵活配置混合型证券投资基金的基金经

理;2016年12月23日至2017年12月29

日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理;2017 年 3 月 1 日起

任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理;2018 年 4 月 20 日起

任建信安心保本混合型证券投资基金的

基金经理,该基金在 2019 年 10 月 11 日转

型为建信灵活配置混合型证券投资基金,

牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019

年 3 月 26 日起任建信润利增强债券型证

券投资基金的基金经理;2019年8 月 6 日

起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金、

建信稳定添利债券型证券投资基金的基

金经理;2020 年 4 月 10 日起任建信兴利

灵活配置混合型证券投资基金的基金经

理。

权益投资 2020 年 5 月 8 吴尚伟先生,权益投资部资深基金经理兼

吴尚伟 部资深基 日 - 14 年 研究部副总经理,硕士。2004 年 9 月至

金经理兼 2007 年 4 月任长城伟业期货经纪有限公

研究部副 司深圳分公司投资顾问;2008 年 8 月至

总经理, 2011 年 7 月任银华基金管理公司研究员;

本基金的 2011 年 7 月加入我公司,历任研究员、

基金经理 研究主管、研究部总监助理、权益投资部

基金经理兼研究部总经理助理、权益投资

部联席投资官兼研究部副总经理、权益投

资部资深基金经理兼研究部副总经理。

2014 年 11 月 25 日起任建信内生动力混

合型证券投资基金的基金经理;2016年9

月 29 日至 2018 年 2 月 27 日担任建信丰

裕定增灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理,自 2018 年 2 月 28 日起该产品

变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混

合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基

金的基金经理;2017 年 1 月 24 日起任建

信恒稳价值混合型证券投资基金的基金

经理;2018 年 1 月 30 日起任建信安心保

本五号混合型证券投资基金的基金经理,

该基金于2018年2月10日起转型为建信

弘利灵活配置混合型证券投资基金,吴尚

伟继续担任该基金的基金经理;2020年5

月 8 日起任建信收益增强债券型证券投

资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度疫情防控成效显著,复工复产全面推进,经济运行延续复苏态势。从需求端上看,固定资产投资增速降幅明显收窄,1-5 月累计增速同比下滑 6.3%,较一季度末降幅收窄 9.8 个百分点。从分项上看,制造业投资受疫情冲击较大,1-5 月累计同比增速下滑 14.8%;基建及房地产投资降幅明显收窄,截至 5 月末基建投资累计下滑-6.3%,而房地产投资降幅基本回到 0 附近。二季度扩大内需、促进消费等政策刺激效果显现,1-5 月份社会消费品零售总额名义同比增长-13.5%,较一季度末-19%的增速有所收窄;进出口方面,1-5 月货物进出口总额人民币计价同比下滑 4.9%,其中出口同比下降 4.7%,进口增速同比下滑 5.2%,海外疫情影响下防疫物资出口大增是我国外贸进出口的一大亮点。生产端上看,1-5 月工业增加值累计同比下降 2.8%,增速较一季度末-8.4%的水平有明显收窄,恢复正常生产水平的企业占比达到八成以上,装备制造行业增长继续加快,基建类相关产品增势较好。总体看,二季度随着国内疫情防控成效显著,经济运行持续恢复。

通胀方面,1-5 月份居民消费价格 CPI 同比上涨 4.1%,涨幅比一季度末回落 0.8 个百分点,

由于复工复产保障供给致使食品价格出现回落并带动价格指数下行。从工业品价格指数上看,1-5

月全国工业生产者出厂价格同比下行 1.7%,其中 4、5 月当月 PPI 同比走势分别为-3.1%和-3.7%,

PPI 受到国际原油市场较大冲击,但国内复工复产持续恢复下环比降幅有所收窄。

政策层面,积极的财政政策持续发力,两会落地,2020 年财政赤字规模比 19 年增加 1 万亿,

新增专项债额度由 2019 年的 2.15 万亿增至 3.75 万亿, 同时发行 1 万亿特别国债, 加大逆周

期调节力度;货币政策更加灵活适度,央行 4 月 3 日针对中小银行定向降准 1 个百分点,并下调

超额存款准备金利率, 体现为总量层面的货币宽松;后期随着疫情逐步得到控制,央行通过 MLF缩量续做、暂停公开市场逆回购等方式适当回收流动性,防范资金空转风险,通过创新结构性工具提高政策的“直达性”。

在此背景下,二季度债券收益率呈现先下后上的走势。4 月资金价格维持低位,债券收益率在宽松预期抬升后快速下行,尤其是中短端下行幅度显著;进入 5 月份,货币政策进一步宽松预期落空,叠加政府债券缴款压力,资金价格中枢抬升,债券大幅回吐前期涨幅。短端 1 年期国开

债收益率上行 34bp,长端 10 年期国开债收益率上行 15bp,国开 10 年-国开 1 年期限利差从一季

度末 110bp 收窄至 91bp。权益市场方面,二季度沪深 300 上涨 12.96% 收于 4163.96;转债市场

整体表现差于股市,二季度中证转债指数下行 1.86%收于 343.46。

回顾二季度的基金管理工作,组合持续采用杠杆票息策略不断增厚票息收益,其中以高收益、短久期信用债为主要配置思路。在权益操作方面,受益于疫情的有效控制以及全球复工复产的有序进行,权益资产出现了较大的涨幅。组合在二季度大幅增加了受益于复工复产逻辑的可选消费品以及医药行业的配置比例,整体取得了较好的效果。另外,组合积极参与一级市场新股申购,不断增厚组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率 15.13%,波动率 0.77%,业绩比较基准收益率 7.91%,波动率

0.58%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 35,525,263.96 49.54

其中:股票 35,525,263.96 49.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 31,233,477.00 43.56

其中:债券 31,233,477.00 43.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,234,005.46 5.90

8 其他资产 717,318.24 1.00

9 合计 71,710,064.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 30,936,662.97 51.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 9,752.40 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 648,000.00 1.08

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,573,622.87 4.31

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 757,575.72 1.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 599,650.00 1.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 35,525,263.96 59.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 000799 酒鬼酒 42,008 3,214,032.08 5.38

2 000858 五 粮 液 18,000 3,080,160.00 5.16

3 600884 杉杉股份 184,100 2,170,539.00 3.63

4 603489 八方股份 13,000 1,832,870.00 3.07

5 000100 TCL 科技 281,800 1,747,160.00 2.93

6 603697 有友食品 70,000 1,412,600.00 2.37

7 600197 伊力特 70,000 1,383,900.00 2.32

8 002304 洋河股份 13,000 1,366,820.00 2.29

9 002129 中环股份 60,000 1,347,600.00 2.26

10 600885 宏发股份 29,800 1,195,576.00 2.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 3,561,972.30 5.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,390,077.50 5.68

其中:政策性金融债 3,390,077.50 5.68

4 企业债券 4,056,000.00 6.79

5 企业短期融资券 16,059,200.00 26.89

6 中期票据 3,033,000.00 5.08

7 可转债(可交换债) 1,133,227.20 1.90

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 31,233,477.00 52.29

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%)

20 碧水源(疫

1 042000108 情防控债 50,000 5,023,500.00 8.41

)CP001

2 112461 16 龙控 02 40,000 4,056,000.00 6.79

3 019547 16 国债 19 37,530 3,561,972.30 5.96

4 018007 国开 1801 33,850 3,390,077.50 5.68

5 101901675 19 世园投资 30,000 3,033,000.00 5.08

MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 118,612.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 590,877.07

5 应收申购款 7,828.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 717,318.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 128028 赣锋转债 1,133,227.20 1.90

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 55,052,583.17

报告期期间基金总申购份额 1,489,984.54

减:报告期期间基金总赎回份额 6,100,061.55

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 50,442,506.16

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建建信兴利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2020 年 7 月 20 日

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