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交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-11 09:41:26 作者 : 基金800 阅读数 :

交银施罗德核心资产混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银核心资产混合

基金主代码 006202

交易代码 006202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 54,795,328.96 份

本基金主要投资于具有核心资产的上市公司,在合理

投资目标 控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争

实现基金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判

断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用

修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类

投资策略 资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严

谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选

个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争

获取投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中

证综合债券指数收益率×20%

本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高

债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,795,889.92

2.本期利润 22,235,904.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.3608

4.期末基金资产净值 84,884,765.42

5.期末基金份额净值 1.5491

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 30.84% 1.26% 7.45% 0.86% 23.39% 0.40%

过去六个月 24.44% 1.79% -2.62% 1.24% 27.06% 0.55%

过去一年 49.77% 1.38% 1.08% 0.98% 48.69% 0.40%

自基金合同生 54.91% 1.30% 14.86% 0.98% 40.05% 0.32%

效至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德核心资产混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 1 月 18 日至 2020 年 6 月 30 日)

注:本基金基金合同生效日为2019年1月18日,截至报告期期末,本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

陈俊 交银 2019-01-18 - 15 年 陈俊华女士,中国国籍,

华 环球 上海交通大学金融学硕

精选 士。历任国泰君安证券

混合 研究部研究员、中国国

(QDII 际金融有限公司研究部

)、交 公用事业组负责人。

银沪 2015 年加入交银施罗德

港深 基金管理有限公司。

价值 2015 年 11 月 21 日至

精选 2019 年 9 月 19 日担任

混合、 交银施罗德全球自然资

交银 源证券投资基金的基金

核心 经理。

资产

混合

的基

金经

理,公

司跨

境投

资副

总监

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年二季度,全球投资者关注重点为经济恢复的进展。大家在投资选择上,表现出高度一致:科技、消费和医药;且愿意聚焦龙头,给予行业龙头更多的溢价。这体现了全球投资者对于经济环境的一致判断:目前处于经济修复期,恢复进展仍存较多不确定性,各产业的需求前景尚未明朗。在这种环境下,需要寻找具备“必需”属性的行业,以应对经济前景的不确定;在行业内,龙头公司的抗风险能力更强,它们存活、发展壮大的概率更大。比较而言,中国的复工进展更好一些。体现在股市上,二季度,A 股和港股内资股的反弹幅度和持续性更好。

回顾整个二季度,我们维持中高仓位运行,均衡配置于消费制造、软件及消费服务和电子制造领域;主要仓位调整是增加了消费服务领域的持仓,减少了部分消费制造领域持仓。一方面,我们希望通过均衡的配置来减小波动,更好控制回撤;另一方面,我们认为上述三个领域,是全球范围内,我们认为具备优势和发展潜力的行业,有更多机会成长出大的公司。短期内,我们更加看好各类提供线上服务业务的公司,受疫情的影响,各类线上服务业务都迎来了更好的需求爆发。

展望 2020 年三季度,我们仍将继续进行深度研究和挖掘,希望通过优选个股来给持有人带来回报。行业方面,我们仍然看好的是消费制造、软件及消费服务和电子制造领域。我们会积极在这些领域寻找具备安全边际和处于向上发展阶段的企业。宏观和市场方面,我们比较关注的是 A、港股近期的一些制度变化,例如 A 股方面:1)科创板成立 1 年,迎来更多的优质硬科技公司;2)创业板上市、交易制度变化;港股方面:1)更多消费、医药公司来港上市;2)恒生指数即将进行调整,增加内资股成分占比,且会有更多中概股回归港股上市。上述措施对于我们,是机遇也是挑战,一方面,我们会拥有更多优质的标的可以进行投资;另一方面,投资标的增多和变化,意味着大量资金会发生持续、深度的配置变化,对于主动投资人的选股要求在提升。我们将一如既往地做好研究,在波动中寻找投资机会,努力为投资人赚取回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基

金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 76,828,026.99 88.36

其中:股票 76,828,026.99 88.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

入返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金

7 合计 9,265,912.85 10.66

8 其他各项资产 858,262.55 0.99

9 合计 86,952,202.39 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产

代码 行业类别 公允价值 净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 27,673,074.16 32.60

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 11,642.40 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,201,381.04 2.59

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 9,583,992.00 11.29

J 金融业 3,257,352.00 3.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,704,800.00 3.19

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,475,000.00 5.27

R 文化、体育和娱乐业 1,304,000.00 1.54

S 综合 - -

合计 51,211,241.60 60.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

通讯服务 8,990,989.92 10.59

非日常生活消费品 8,629,267.68 10.17

信息技术 6,863,405.47 8.09

工业 1,133,122.32 1.33

合计 25,616,785.39 30.18

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 00700.HK 腾讯控股 15,000 6,831,617.76 8.05

2 00981.HK 中芯国际 200,000 4,932,576.00 5.81

3 03690.HK 美团点评-W 30,000 4,710,610.08 5.55

4 603882 金域医学 50,000 4,475,000.00 5.27

5 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 5.17

6 002475 立讯精密 77,998 4,005,197.30 4.72

7 00881.HK 中升控股 100,000 3,918,657.60 4.62

8 600036 招商银行 96,600 3,257,352.00 3.84

9 600276 恒瑞医药 34,000 3,138,200.00 3.70

10 002230 科大讯飞 79,901 2,990,694.43 3.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 37,908.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 38,381.65

4 应收利息 1,998.75

5 应收申购款 779,973.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 858,262.55

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 66,097,929.00

本报告期期间基金总申购份额 7,267,231.69

减:本报告期期间基金总赎回份额 18,569,831.73

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 -

以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 54,795,328.96

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德核心资产混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同》;

3、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《交银施罗德核心资产混合型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册交银施罗德核心资产混合型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德核心资产混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

8.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

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