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中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-11 09:47:51 作者 : 基金800 阅读数 :

中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金

2020年第2季度报告

2020年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020年07月20日

中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告

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§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月16日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 中融鑫价值混合

基金主代码 004836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月09日

报告期末基金份额总额 21,877,498.60份

投资目标本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控

制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续

稳定的投资回报。

投资策略1.大类资产配置

2.股票投资策略

3.债券投资策略

4.中小企业私募债券投资策略

5.衍生品投资策略

6.资产支持证券投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率× 40%+上证国债指数收益率× 6

0%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债

券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金

基金管理人 中融基金管理有限公司

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基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融鑫价值混合A 中融鑫价值混合C

下属分级基金的交易代码 004836 004837

报告期末下属分级基金的份额总

1,015,786.38份 20,861,712.22份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

中融鑫价值混合A 中融鑫价值混合C

1.本期已实现收益 -1,830,374.34 -3,580,218.41

2.本期利润 373,143.25 1,933,545.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0594 0.0387

4.期末基金资产净值 1,033,657.83 20,099,065.32

5.期末基金份额净值 1.0176 0.9634

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回

费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中融鑫价值混合A净值表现

阶段 净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 6.17% 0.63% 5.43% 0.36% 0.74% 0.27%

过去六个月 -1.26% 1.43% 2.75% 0.60% -4.01% 0.83%

过去一年 10.97% 1.08% 7.16% 0.48% 3.81% 0.60%

自基金合同生

效起至今

1.76% 0.99% 9.55% 0.54% -7.79% 0.45%

中融鑫价值混合C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

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率① 率标准差

基准收益

率③

准收益率标

准差④

过去三个月 1.25% 0.39% 5.43% 0.36% -4.18% 0.03%

过去六个月 -6.06% 1.38% 2.75% 0.60% -8.81% 0.78%

过去一年 5.52% 1.05% 7.16% 0.48% -1.64% 0.57%

自基金合同生

效起至今

-3.66% 0.98% 9.55% 0.54%-13.2

1%

0.44%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务任本基金的基

金经理期限

证 券 从 业 年 限说明

任职

日期

离任

日期

吴刚中融物联网主题灵活配置

混合型证券投资基金、中

融鑫价值灵活配置混合型

证券投资基金、中融鑫起

点灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

2020-

03-05

- 9吴刚先生,中国国籍,毕

业于大连理工大学,管理

科学与工程专业,研究生、

硕士学位,具有基金从业

资格,证券从业年限9年。

2011年1月至2013年6月曾

于方正证券股份有限公司

担任高级研究员; 2013年6

月至2016年10月曾任兴业

基金管理有限公司投资经

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理、股权业务负责人, 20

16年10月加入中融基金管

理有限公司,任权益投资

部基金经理。

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金

合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和

国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额

持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易

管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节

的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面

措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对

待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,宏观层面的疫情持续扩散,国内复产复工进展顺利,流动性保持合理宽

裕。“两会”后改革预期逐渐落地,目前国内经济体加速从重固定资产投资到科技驱动,

而科技驱动相应的带来核心人员的高激励,带来消费真实的升级,全民从人口红利到工

程师红利会对丰富的消费场景、消费体验和消费产品提出更高的要求。因此中观层面,

科技、消费和医药仍然具有长期的配置逻辑。管理人也将持续优选个股集中配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

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截至报告期末中融鑫价值混合A基金份额净值为1.0176元,本报告期内,该类基金

份额净值增长率为6.17%,同期业绩比较基准收益率为5.43%;截至报告期末中融鑫价值

混合C基金份额净值为0.9634元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.25%,同期

业绩比较基准收益率为5.43%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 9,536,081.21 44.72

其中:股票 9,536,081.21 44.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 7,000,000.00 32.82

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7银行存款和结算备付金合

4,649,710.48 21.80

8 其他资产 140,223.73 0.66

9 合计 21,326,015.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 327,530.58 1.55

D 电力、热力、燃气及水生 - -

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产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 7,148,495.17 33.83

H 住宿和餐饮业 - -

I信息传输、软件和信息技

术服务业

- -

J 金融业 2,060,055.46 9.75

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管

理业

- -

O居民服务、修理和其他服

务业

- -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,536,081.21 45.12

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 26.47

2 601658 邮储银行 450,778 2,060,055.46 9.75

3 600033 福建高速 299,937 794,833.05 3.76

4 600012 皖通高速 146,500 760,335.00 3.60

5 688169 石头科技 897 327,530.58 1.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除邮储银行(601658)外其他证券的发行主体本

期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

银保监会2019年8月9日发布对中国邮政储蓄银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字

〔 2019〕 11号)、银保监会2020年5月9日发布对中国邮政储蓄银行股份有限公司的处罚

(银保监罚决字〔 2020〕 10号)、银保监会2020年3月18日发布对中国邮政储蓄银行股

份有限公司的处罚(银保监罚决字〔 2020〕 2号)。

前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相

关法律法规和公司制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 83,621.78

2 应收证券清算款 1,222.47

3 应收股利 -

4 应收利息 2,244.32

5 应收申购款 53,135.16

6 其他应收款 -

7 其他 -

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8 合计 140,223.73

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 号股票

代码

股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明

1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 26.47 首次公开发行限售

2 688169 石头科技 327,530.58 1.55 首次公开发行限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

中融鑫价值混合A 中融鑫价值混合C

报告期期初基金份额总额 22,197,257.52 77,712,663.21

报告期期间基金总申购份额 1,805,007.26 570,340.41

减:报告期期间基金总赎回份额 22,986,478.40 57,421,291.40

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

- -

报告期期末基金份额总额 1,015,786.38 20,861,712.22

申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 资 者 类 别报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序 号持有基金份

额比例达到

或者超过20%

的时间区间

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机 构1 20200519 -

20200630

9,150,061.00 0.00 0.00 9,150,061.00 41.82%

2 20200519 - 8,703,220.19 0.00 0.00 8,703,220.19 39.78%

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20200630

3 20200401 -

20200610

58,021,467.94 0.00 56,800,000.00 1,221,467.94 5.58%

个 人1 20200401 -

20200420

21,550,646.55 0.00 21,550,646.55 0.00 0.00%

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对

待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持

有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(2)《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(3)《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

(4)《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照

(6)基金托管人业务资格批件、营业执照

(7)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的

复印件。

咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010) 56517299。

网址: http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司

2020年07月20日

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