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招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告

2020-08-11 10:40:25 作者 : 基金800 阅读数 :

招商标普金砖四国指数证券投资基金

(LOF)2020 年第 2 季度报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2020 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

场内简称 招商金砖

基金主代码 161714

交易代码 161714

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日

报告期末基金份额总额 14,796,079.75 份

本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律

约束和量化风险管理,力求实现对标的指数

投资目标 的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回

报。本基金控制目标为基金净值收益率与标

的指数收益率之间的年跟踪误差不超过 6%。

本基金至少 80%以上的资产采用完全复制法

进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国

40 指数成份股及其权重构建指数投资组合,

投资策略 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行

相应调整。在因特殊情况导致无法获得足够

数量的股票时,基金管理人将采用优化方法

构建最优投资组合的个股权重比例,以求尽

可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC

40 Index(Net TR))收益率。

本基金是被动管理的指数型基金,主要投资

方向为标普金砖四国40指数的成份股及备选

成份股,属于具有较高风险和收益预期的证

风险收益特征 券投资基金品种,其预期风险与收益水平高

债券型基金混合型基金。并且,本基金

主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场,

其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的

基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

英文名称:Bank Of China(Hong Kong)

境外资产托管人 Limited

中文名称:中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 121,377.15

2.本期利润 1,856,923.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.1232

4.期末基金资产净值 15,234,945.31

5.期末基金份额净值 1.030

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 13.44% 1.60% 15.44% 1.75% -2.00% -0.15%

过去六个月 -9.33% 2.13% -6.79% 2.30% -2.54% -0.17%

过去一年 -2.37% 1.58% 1.47% 1.70% -3.84% -0.12%

过去三年 16.25% 1.24% 29.07% 1.32% -12.82 -0.08%

%

过去五年 32.73% 1.22% 51.75% 1.28% -19.02 -0.06%

%

自基金合同 3.00% 1.18% 43.22% 1.26% -40.22 -0.08%

生效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男,硕士。曾任职于新东方教育科技集

团;2010 年 6 月加入国泰基金管理有限

公司,历任管理培训生、宏观经济研究

本基金 2016年11 高级经理、首席经济学家助理、国际业

白海峰 基金经 月 8 日 - 10 务部负责人;2015 年加入招商基金管理

理 有限公司,曾任招商全球资源股票型证

券投资基金、招商中国信用机会定期开

放债券型证券投资基金(QDII)基金经理,

现任招商资产管理(香港)有限公司执

行董事兼总经理兼招商标普金砖四国指

数证券投资基金(LOF)、招商沪港深科技

创新主题精选灵活配置混合型证券投资

基金、招商 MSCI 中国 A 股国际通指数

型证券投资基金、招商普盛全球配置证

券投资基金(QDII)、招商 MSCI 中国 A

股国际通交易型开放式指数证券投资基

金基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交

易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,受益于全球主要国家积极的货币及财政政策支持和主要经济体的先后重启,全球风险资产在流动性充裕、风险偏好改善和经济基本面好转等利好因素的支撑下大幅上涨。

四月份欧美主要国家均处于封锁状态,经济失速、失业率数据大幅增加,但受益于央行的快速行动及财政支持政策的出台,市场在流动性的推动下快速反弹。进入五、六月份后,欧美封城策略取得一定效果,日增感染人数均有不同程度下降,但因为美国放开封城措施相对较早,且抗议封城等集会导致部分州疫情出现了反弹。虽然疫情有所反弹,但花旗经济意外指数由负转正且大幅上升至有数据以来的最高水平,意味着经济在解封后恢复速度远快于市场预期。欧洲方面,较为得当的措施使得疫情控制较为理想,经济也逐步修复。二季度,标普 500 在流动性充裕、风险偏好改善及经济修复的支撑下上涨 19.95%。

报告期内,虽然印度、巴西、俄罗斯等国家疫情先后爆发,但在发达国家及中国经济修复的带动下,大宗商品价格回升。同时,全球经济的修复和市场流动性的充裕在一定程度上促进了投资者风险偏好的提升,带动了新兴市场的上涨。二季度恒生指数上涨 3.49%、俄罗

斯 MOEX 指数上涨 9.34%、印度 SENSEX30 上涨 18.49%、巴西 IBOVESPA 指数上涨 30.18%。

本基金在本季度继续维持了严格复制跟踪指数策略。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为 13.44%,同期业绩基准增长率为 15.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,相关解决方案已经上报证监会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 14,165,188.21 89.07

其中:普通股 7,371,280.89 46.35

存托凭证 6,793,907.32 42.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付 1,331,868.00 8.37

金合计

8 其他资产 406,809.61 2.56

9 合计 15,903,865.82 100.00

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 6,440,328.41 42.27

美国 6,126,528.09 40.21

英国 1,598,331.71 10.49

合计 14,165,188.21 92.98

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

通信服务 3,293,192.54 21.62

消费者非必需品 3,211,364.63 21.08

消费者常用品 125,857.65 0.83

能源 1,537,334.18 10.09

金融 4,480,889.12 29.41

医疗保健 128,378.51 0.84

工业 - -

信息技术 629,894.90 4.13

基础材料 524,359.95 3.44

地产业 233,916.73 1.54

公用事业 - -

合计 14,165,188.21 92.98

注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司名 公司名 所属国 公允价 占基金

序号 称(英 称(中 证券代 所在证 家(地 数量 值(人 资产净

文) 文) 码 券市场 区) (股) 民币 值比例

元) (%)

TENCE

NT 腾讯控 香港联 中国香 2,205,7

1 HOLDI 股有限 700 HK 合交易 港 4,843 01.65 14.48

NGS 公司 所

LTD

ALIBA

BA 美国纽

2 GROUP 阿里巴 BABA 约证券 美国 1,011 1,543,8 10.13

HOLDI 巴 US 交易所 45.68

NG-SP

ADR

CHINA

CONST 中国建 香港联

3 RUCTI 设银行 939 HK 合交易 中国香 151,125 865,533 5.68

ON 股份有 所 港 .50

BANK- 限公司

H

HDFC 美国纽

4 BANK - HDB 约证券 美国 2,049 659,438 4.33

LTD-A US 交易所 .01

DR

PING 中国平 2318 香港联 中国香 590,968

5 AN 安保险 HK 合交易 港 8,348 .28 3.88

INSUR (集团) 所

ANCE 股份有

GROUP 限公司

CO-H

JD.CO 纳斯达

6 M 京东 JD US 克证券 美国 1,335 568,769 3.73

INC-A 交易所 .15

DR

INDUS

TRIAL

&COM 中国工 香港联

7 MERCI 商银行 1398 合交易 中国香 120,073 515,493 3.38

AL BK 股份有 HK 所 港 .56

OF 限公司

CHINA

-H

CHINA 中国移 香港联 中国香 408,792

8 MOBIL 动有限 941 HK 合交易 港 8,557 .81 2.68

E LTD 公司 所

INFOS

YS 美国纽

9 TECHN - INFY 约证券 美国 5,712 390,632 2.56

OLOGI US 交易所 .08

ES-SP

ADR

BAIDU 纳斯达

10 INC - - BIDU 克证券 美国 420 356,479 2.34

SPON US 交易所 .73

ADR

注:以上证券代码采用当地市场代码。

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 82,943.12

4 应收利息 56.80

5 应收申购款 111,424.69

6 其他应收款 212,385.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 406,809.61

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 14,314,174.10

报告期期间基金总申购份额 3,862,541.15

减:报告期期间基金总赎回份额 3,380,635.50

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 14,796,079.75

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

2、中国证券监督管理委员会批准招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)设立的文件;

3、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

4、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

5、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-887-9555

网址:http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司

2020 年 7 月 20 日

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