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FOF组合基金

2020-07-21 16:05:12 作者 : 基金800 阅读数 :

FOF组合基金科普

本文主要阐述了有关FOF组合基金的理论、架构和实践问题。全书共分为5篇,母基金篇阐述了资产配置、管理评价、策略评估、产品设计、风险管理、资金分配等;标的基金篇阐述了相对价值策略、宏观因素策略、事件驱动策略、期权策略等;海外经验篇介绍了美国主流资产管理公司及海外主流对冲基金公司的策略与产品原理;附录部分则概述了契约型基金设计和私募基金产品的一些法律问题。本书适合从事资产管理行业,包括银行、信托、保险、券商、期货公司、第三方理财及私募基金的相关人士阅读,特别适合从事渠道和资金及资产配置的专业人士阅读
书名
FOF组合基金
作者
丁鹏
ISBN
9787121305108
页数
536
出版社
电子工业出版社
出版时间
2017-01-01
装帧
平装
开本
16开
  1. 1内容简介
  2. 2作者简介
  3. 3目录

FOF组合基金内容简介

本文主要阐述了有关FOF组合基金的理论、架构和实践问题。全书共分为5篇,母基金篇阐述了资产配置、管理评价、策略评估、产品设计、风险管理、资金分配等;标的基金篇阐述了相对价值策略、宏观因素策略、事件驱动策略、期权策略等;海外经验篇介绍了美国主流资产管理公司及海外主流对冲基金公司的策略与产品原理;附录部分则概述了契约型基金设计和私募基金产品的一些法律问题。本书适合从事资产管理行业,包括银行、信托、保险、券商、期货公司、第三方理财及私募基金的相关人士阅读,特别适合从事渠道和资金及资产配置的专业人士阅读。

FOF组合基金作者简介

丁鹏 博士,中国量化投资领域的开拓者与奠基者,中国量化投资学会理事长、“大数据金融丛书”主编。他编著的《量化投资――策略与技术》是国内原创量化投资策略方面的优秀教材,已经成为业内的启蒙读物。同时担任“大数据金融丛书”主编、CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等知名传媒的撰稿人,发表多篇有深度的文章,深刻地影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等知名学府的讲座教授,开设多次讲座,深得学子好评。从2008年开始,他先后在东方证券衍生品总部(资深投资经理)、方正富邦专户部(副总监)和东航金控财富管理中心(总经理),从事资产管理业务,多年累计总管理规模超过50亿元,累计为客户创造收益超过10亿元。2017年,进入私募领域为机构客户提供第三方咨询和资产管理服务。

FOF组合基金目录

母 基 金 篇第1章 基本概念 3
  1.1 FOF是什么 3
  1.1.1 FOF的定义 3
  1.1.2 FOF基金的特点 4
  1.2 FOF的核心价值 5
  1.2.1 风险与收益的关系 5
  1.2.2 提高收益风险比 7
  1.3 FOF的定位 9
  1.4 FOF的运作流程 11
  1.5 FOF的分类 16
  1.5.1 传统分类方式 16
  1.5.2 星潮FOF分类 17
  1.6 FOF与MOM 19
  1.7 国外FOF市场 21
  1.8 小结 24
  第2章 FOF发展历史 25
  2.1 海外共同基金FOF历史 25
  2.1.1 美国FOF基金主要管理人 28
  2.1.2 典型案例 30
  2.2 海外FOHF发展历史 33
  2.2.1 发展历程 34
  2.2.2 FOHF管理机构 37
  2.3 我国FOF基金的发展 38
  2.3.1 国内FOF发展历史 38
  2.3.2 FOF监管的中外对比 40
  2.3.3 中国私募FOF面临的问题 46
  第3章 FOF成功的关键 50
  3.1 管理人评价 50
  3.2 策略的分类评估 55
  3.2.1 投资不可能三角 55
  3.2.2 相对价值策略 58
  3.2.3 宏观因素策略 62
  3.2.4 事件驱动策略 69
  3.3 资产配置 72
  3.3.1 什么是资产配置 72
  3.3.2 资产配置的流程 74
  3.3.3 主要的资产配置方法 75
  3.3.4 FOF的资产配置 77
  3.4 风险管理 78
  3.4.1 事前风控:风险平价 78
  3.4.2 事中风控:风险头寸计算 80
  3.4.3 事后风控:VaR损失估算 81
  3.4.4 经营风险 84
  3.5 业绩归因 87
  3.5.1 运气还是能力 88
  3.5.2 定性分析 89
  3.5.3 定量分析 91
  第4章 管理人评价 95
  4.1 海外评价体系 95
  4.1.1 主要综合评级 95
  4.1.2 专业对冲基金评级 96
  4.1.3 晨星评级 99
  4.1.4 标普评级 102
  4.1.5 理柏评级 105
  4.1.6 晨星定量模型 107
  4.2 国内评价体系 110
  4.2.1 主要国内评级机构 110
  4.2.2 国内评级的问题 113
  4.2.3 规模陷阱 115
  4.2.4 历史收益陷阱 117
  4.2.5 高收益率难以持续的两个原因 119
  第5章 星潮评价体系 121
  5.1 公司评价 121
  5.1.1 学历因素 121
  5.1.2 从业年限因素 123
  5.1.3 投资经理价值 125
  5.1.4 D-三因子 127
  5.2 产品评价 129
  5.2.1 业绩指标 129
  5.2.2 考察短板 136
  5.3 资金管理 136
  5.3.1 凯利公式 137
  5.3.2 D-公式 142
  第6章 资产配置 144
  6.1 资产配置的本质 144
  6.2 主要配置模式 149
  第7章 公募FOF配置 161
  7.1 三类配置方法 162
  7.2 目标日期模式 163
  7.2.1 海外目标日期策略 164
  7.2.2 国内目标日期策略 166
  7.2.3 星潮退休指数系列 169
  7.3 目标风险模式 170
  7.3.1 海外目标风险策略指数 171
  7.3.2 国内市场目标风险策略 174
  7.4 风险平价模式 178
  7.4.1 风险平价在海外的应用 179
  7.4.2 国内风险平价策略 182
  7.5 策略比较与总结 187
  7.6 耶鲁基金模式 188
  第8章 风险平价理论 192
  8.1 风险平价的定义 192
  8.2 风险平价的分类 194
  8.3 资产类别的风险平价策略 195
  8.3.1 星潮FOF中国指数 195
  8.3.2 星潮FOF全球指数 200
  8.4 风险因子平价策略 202
  8.4.1 分散什么样的风险 202
  8.4.2 风险因子的计算 205
  8.4.3 一个人工构造的简单案例 206
  8.4.4 使用对冲基金构建FOF组合 207
  8.5 风险平价策略的思考 210
  8.5.1 一些问题 210
  8.5.2 风险平价策略中国化的问题 213
  第9章 业绩归因分析 215
  9.1 运气与技能 215
  9.1.1 什么是运气 215
  9.1.2 分解业绩的技能和运气 216
  9.1.3 业绩的连续性 218
  9.1.4 业绩均值回归 218
  9.1.5 延递性 221
  9.2 主要业绩归因模型 222
  9.2.1 Fama分解模型 223
  9.2.2 BHB模型和IK模型 224
  9.2.3 对BHB模型的修正 226
  9.3 在投资各阶段的归因 227
  9.3.1 战略资产配置 227
  9.3.2 战术资产配置 228
  9.4 业绩归因实证分析 232
  标的基金篇
  第10章 投资组合理论 244
  10.1 证券选择理论 244
  10.1.1 理论产生的背景 244
  10.1.2 单只证券的收益率与风险 245
  10.1.3 证券组合的收益率与风险 247
  10.1.4 证券组合的选择 249
  10.2 资本资产定价模型 251
  10.2.1 CAPM模型的理论源渊 251
  10.2.2 CAPM模型的理论内容 252
  10.2.3 资本市场线与证券市场线 253
  10.2.4 CAPM模型的应用 258
  10.2.5 传统CAPM模型的扩展 261
  10.3 SCM策略组合模型 266
  10.3.1 策略定义 266
  10.3.2 策略类型 266
  10.3.3 策略的杠杆 269
  10.3.4 策略的资金容量 273
  10.3.5 策略的筛选 274
  10.3.6 策略的组合 277
  10.3.7 策略的资金分配 278
  10.4 小结 280
  第11章 相对价值策略 281
  11.1 阿尔法策略 281
  11.1.1 多因子 282
  11.1.2 风格轮动 286
  11.1.3 行业轮动 289
  11.1.4 资金流 293
  11.1.5 动量反转 295
  11.1.6 一致预期 299
  11.1.7 筹码选股 303
  11.2 期现套利 307
  11.2.1 期现套利的概念 307
  11.2.2 现货指数复制 309
  11.2.3 冲击成本 311
  11.2.4 保证金管理 313
  11.3 统计套利 314
  11.3.1 股票配对交易 315
  11.3.2 指数追踪 317
  11.3.3 波动率套利 321
  11.4 跨期套利 324
  11.4.1 股指套利 325
  11.4.2 商品套利 328
  11.5 ETF套利 334
  11.6 分级基金套利 336
  第12章 宏观因素策略 343
  12.1 拐点择时类模型 343
  12.1.1 时变夏普率 343
  12.1.2 Hurst指数择时 346
  12.1.3 SVM分类择时 350
  12.1.4 市场情绪择时 352
  12.2 趋势择时策略 355
  12.2.1 均线模型 355
  12.2.2 海龟策略 357
  12.2.3 凯特纳通道 365
  12.2.4 克罗均线 369
  12.2.5 区间突破 373
  12.2.6 火车轨策略 376
  12.2.7 幽灵系统 380
  12.2.8 Dual Thrust 385
  第13章 事件驱动策略 390
  13.1 困境证券类 391
  13.2 并购套利类 393
  13.3 绩效激励类 396
  13.4 制度缺陷类 397
  第14章 期权策略 400
  14.1 基本概念 400
  14.2 股票-期权套利 403
  14.3 转换套利 405
  14.4 跨式套利 408
  14.5 宽跨式套利 412
  14.6 蝶式套利 414
  14.7 飞鹰式套利 418
  海外经验篇
  第15章 美国主流的资产管理公司 424
  15.1 美国资管机构的特点 424
  15.2 巨头型:黑岩 426
  15.3 资本之王:KKR 430
  15.4 精品型:橡树资本 434
  15.5 平台型:嘉信理财 436
  15.6 智能投顾:BETTERMENT 442
  15.7 经验总结 445
  第16章 海外主流对冲基金 448
  16.1 桥水基金 449
  16.2 量子基金 453
  16.3 摩根大通 457
  16.4 德邵基金 459
  16.5 贝莱德 465
  16.6 元盛资本 470
  16.7 保尔森公司 474
  16.8 长期资本 484
  16.9 文艺复兴科技 490
  16.10 埃利奥特 495
  附录A 契约型基金设计 500
  附录B 私募基金综合法规解读 506
  参考文献 515
参考资料
  • 1.FOF组合基金.京东网

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