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平安大华深证300掘金震荡市 净值半年涨逾15%

2020-08-10 13:46:52 作者 : 基金800 阅读数 :

作为一种将定量与定性相结合的投资方式,近年来量化投资开始逐渐为投资者所熟知和接受。Wind资讯数据显示,年初以来截至11月11日,大盘整体未能取得正收益,上证综指跌幅达9.70%,而可统计的100只量化基金的平均净值增长率为1.43%,逆市取得正收益。量化策略已逐渐应用到各种类型的投资当中,如平安大华基金,便应用了量化策略指导其指数基金平安大华深证300指数增强基金进行投资,并取得了突出的成绩。

相较于主观的选股策略,量化投资策略会在用于实盘交易之前,进行大量的历史测试,用科学的验证方法来全面分析判断策略的有效性,量化投资提升了投资的科学性和计算效率,避免了投资者情绪波动的影响,使投资的稳定性大为增加。另一方面,指数增强基金兼顾了主动投资和被动投资的优点,是一种优良的可配置资产。量化与指数增强的搭配,将有助于进一步争取超额收益。

以平安大华深证300指数增强基金为例,Wind资讯数据显示,截至11月11日,深证300指数今年以来跌幅为-13.87%,而平安大华深证300指数增强基金表现则优于该指数4.71%,同时也优于业绩比较基准3.89%。此外,在以深证300指数为跟踪标的的5只指数基金中,平安大华深证300指数增强基金凭借其管理人较强的投研优势,业绩表现排在前列。Wind资讯数据显示,截至11月11日,平安大华深证300指数增强过去6个月净值增长率15.82%,在5只基金中排名第一,自2011年12月20日成立以来,净值增长率为68.93%。

经了解,平安大华基金的量化投资团队表示,平安大华深证300基金主要运用多因子选股模型,考虑成长、价值、动量、反转、技术、一致预期等几大类因子,对200多个单因子进行测试,综合产生出选股信号。同时根据严格的风险约束条件,优化每只股票的持仓权重,以便在控制总体持仓比例、风险暴露和跟踪误差的基础上,最大化基金投资组合的预期收益率,达到跟踪指数并超越指数的目的。

提及对于未来市场的判断,平安大华基金量化投资团队认为:“2016年上半年,虽然股市波动较大,量化投资产品在震荡行情中仍然有较为稳定的市场表现。下半年,受到国际政治、经济环境不确定性因素的影响,A股市场依然面临着较大挑战。不过A股市场经历了一年多的调整,未来走势不必过度悲观,仍然具有结构性投资机会。震荡市场中量化投资策略运用大量的数据分析的量化方法,可分析筛选市场杂乱噪音中的有效信息,更为有效的指导交易捕捉市场投资机会。”

(责任编辑:任刚 HF008)

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